|
|
Таблица 1. Выборка биржевых ставок относительно времени совершения сделки и цены сделки в рублях за один день работы биржи
Рис.1 Распределение курса биржевых ставок в зависимости от времени совершения сделки и цены сделки в рублях. Корреляция - один из инструментов пакета анализа Microsoft Excel. Используется для количественной оценки взаимосвязи двух наборов данных, представленных в безразмерном виде. Коэффициент корреляции выборки представляет собой ковариацию двух наборов данных, деленную на произведение их стандартных отклонений. Корреляционный анализ дает возможность установить ассоциированы ли наборы данных по величине, то есть: большие значения из одного набора данных связаны с большими значениями другого набора (положительная корреляция); или, наоборот, малые значения одного набора связаны с большими значениями другого (отрицательная корреляция); или данные двух диапазонов никак не связаны (корреляция близка к нулю). Регрессия также является инструментом пакета анализа данных Microsoft Excel.. Линейный регрессионный анализ заключается в подборе графика для набора наблюдений с помощью метода наименьших квадратов. Регрессия используется для анализа воздействия на отдельную зависимую переменную значений одной или более независимых переменных. Например, на курс биржевых ставок влияют несколько факторов, включая такие, как время совершения сделки и ее цена. Регрессия пропорционально распределяет меру качества по этим двум факторам на основе данных функционирования курса биржевых ставок. Результаты регрессии могут быть использованы для предсказания качеств новых, не совершенных еще биржевых сделок. Например, используя результаты таблицы 1, можно с помощью регрессии предсказать цены следующих сделок. | |||||||||||||||
Наблюдение |
Предсказанная цена сделки в рублях |
Остатки |
||||||||||||||
1 |
72,22015 |
27,22985 |
||||||||||||||
2 |
72,76796 |
26,63204 |
||||||||||||||
3 |
72,90313 |
26,40687 |
||||||||||||||
4 |
72,95293 |
26,35707 |
||||||||||||||
5 |
73,08099 |
25,91901 |
||||||||||||||
6 |
73,09522 |
25,90478 |
||||||||||||||
7 |
75,62617 |
22,98383 |
||||||||||||||
8 |
75,74178 |
23,24822 |
||||||||||||||
9 |
76,17932 |
22,48068 |
||||||||||||||
10 |
76,31094 |
22,33906 |
||||||||||||||
11 |
76,34473 |
22,35527 |
||||||||||||||
12 |
76,65421 |
22,14579 |
||||||||||||||
13 |
76,65421 |
22,14579 |
||||||||||||||
14 |
76,66488 |
21,98512 |
||||||||||||||
15 |
76,68444 |
22,11556 |
Табл.2. Предсказанная цена сделки в рублях
Заключение
Наиболее сложным этапом, завершающим регрессионный анализ, является интерпретация полученных результатов, т.е. перевод их с языка статистики и математики на язык экономики.
Интерпретация моделей регрессии осуществляется методами той отрасли знаний, к которой относятся исследуемые явления. Всякая интерпретация начинается со статистической оценки уравнения регрессии в целом и оценки значимости входящих в модель факторных признаков, т.е. с изучения, как они влияют на величину результативного признака. Чем больше величина коэффициента регрессии, тем значительнее влияние данного признака на моделируемую обработку биржевых ставок. Особое значение при этом имеет знак перед коэффициентом регрессии. Знаки коэффициентов регрессии говорят о характере влияния на результативный признак статистической обработки биржевых ставок. Если факторный признак имеет плюс, то с увеличением данного фактора результативный признак возрастает; если факторный признак со знаком минус, то с его увеличением результативный признак уменьшается. Интерпретация этих знаков полностью определяется социально-экономическим содержанием моделируемого признака. Если его величина изменяется в сторону увеличения, то плюсовые знаки факторных признаков имеют положительное влияние. При изменении результативного признака в сторону снижения положительные значения имеют минусовые знаки факторных признаков. Если экономическая теория подсказывает, что факторный признак должен иметь положительное значение, а он со знаком минус, то необходимо проверить расчеты параметров уравнения регрессии.
Корреляционный и регрессионный анализ позволяет определить зависимость между факторами, а так же проследить влияние задействованных факторов. Эти показатели имеют широкое применение в обработке статистических данных для достижения наилучших показателей биржевых ставок.
1. В.А. Колемаев, О.В. Староверов, В.Б. Турундаевский «Теория
вероятностей и математическая сатистика»/ М., 1991.
2. «Теория Статистики» под редакцией Р.А. Шмойловой/ «ФиС», 1998.
3. «Многомерный статистический анализ на ЭBM с использованием
пакета Microsoft Excel»/ М., 1997.
4. А.А. Френкель, Е.В. Адамова «Корреляционно регрессионный
анализ в экономических приложениях»/ М., 1987.
5. И.Д.Одинцов «Теория статистики»/ М., 1998.
6. А.Н. Кленин, К.К. Шевченко «Математическая статистика для
экономистов-статистиков»/ М., 1990.
Новости |
Мои настройки |
|
© 2009 Все права защищены.