Статистика денежного обращения и кредита
План:
Стр
Глава I. Статистика денежного обращения и кредита
§ 1.Предмет и задачи статистики
денежного обращения и кредита…….…….3
§ 2. Категории, классификации и система
статистических показателей
денежного обращения……………………………………..……………………...3
Глава II. Категории, классификации и система статистических показателей
кредита…………………………………………………………………………….8
Глава III.
Статистическое изучение процента за кредит...……………………15
Глава I. Статистика
денежного обращения и кредита.
§1. Предмет и задачи статистики денежного
обращения и кредита.
Предметом изучения статистики денежного обращения и кредита
является количественная характеристика массовых явлений в сфере денежного
обращения и кредитных отношений.
Денежное обращение- это
движение денег во внутреннем обороте в наличной и безналичной формах в процессе
обращения товаров, оказания услуг и совершения различных платежей. Денежное
обращение охватывает движение не только товаров и услуг, но и ссудного и
фиктивного капитала. Значительная часть платёжного оборота в странах с рыночной
экономикой приходится на финансовые операции, т.е. на сделки с различными
видами ценных бумаг, ссудные операции, налоговые платежи и прочие финансовые
сделки, большая часть денежного оборота осуществляется в безналичной форме, что
связано с резким увеличением платежно-расчетных операций.
Кредит- предоставление на
основе возвратности и возмездности финансовых ресурсов одним хозяйствующим
субъектом другому.
Денежно-кредитное регулирование- система мероприятий государства, направленная на стабилизацию денежного
обращения, валютной системы, улучшение функционирования кредитной системы.
Путём изменения денежной массы кредитных ресурсов государство воздействует на
экономику. Конкретный механизм такого воздействия корректируется в связи с
колебаниями экономической конъюнктуры. Центральный банк при денежно-кредитном
регулировании использует такие приёмы, как регулирование учётной ставки,
изменение нормы обязательных резервов банков, проведение операций с
государственными ценными бумагами.
Задачами статистики денежного обращения и кредита
являются:
-определение размеров денежной массы и её структуры;
-отображение денежного обращения и оценка факторов,
влияющих на обесценение денег;
-характеристика кредитной политики;
-статистическое изучение форм кредита;
-изучение ссудного процента.
§2.
Категории, классификации и система статистических показателей денежного
обращения.
Система статистических показателей, характеризующих
денежное обращение, основывается на категориях, связанных с функциями денег,
определениями денежной массы и её структуры.
Деньги выполняют меры стоимости, средства обращения,
средства платежа, средства накопления и сбережения. Во внешнеэкономических
отношениях деньги функционируют как мировые деньги.
В соответствии с указанными функциями система показателей
денежного обращения включает следующие показатели:
-денежная масса и её структура;
-обеспеченность денежными знаками обращения национальной
экономики и покупательная способность денежной единицы (национальной валюты);
-показатели, отражающие операции на счетах, с депозитами,
золотым запасом государства;
-показатели, отражающие операции с валютой в международных
экономических отношениях. В процессе обращения товаров, оказания услуг и
совершения различных платежей осуществляется движение денег во внутреннем
обороте в наличной и безличной формах. Всю денежную массу можно представить как
совокупный денежный агрегат (М3), включающий в качестве составных частей
денежные агрегаты М0, М1, М2. При построении этих агрегатов каждая последующая
величина возрастает на предыдущую.
М3-денежная масса в обороте, измеряемая совокупным объёмом
покупательных и платёжных средств, обслуживающих хозяйственный оборот и
принадлежащих частным лицам, предприятиям и государству (кроме центрального
правительства).
Переход от денежного агрегата М0 к денежному агрегату М3 на
примере стандартов МВФ показан в табл.1.[1]
Таблица1.
Денежные агрегаты
|
Инструменты
|
М0-наличные деньги
|
Национальная наличная валюта
|
М1-- деньги в узком смысле слова
|
М0 плюс
Депозиты до востребования
|
М2- деньги в узком смысле слова плюс
близкие категории
|
М1 плюс
Срочные и накопительные депозиты
Депозиты в иностранной валюте
Депозитные сертификаты
Перекупаемые ценные бумаги
По соглашению
|
М3-деньги в широком смысле слова
|
М2 плюс
Дорожные чеки
Коммерческие бумаги
|
от М4 к М6 или агрегат L (ликвидность)
|
М3 плюс
Ликвидные государственные ценные бумаги
Свободно обращаемые облигации
Пассивы других финансовых посредников
|
Как видно из таблицы, международными стандартами
предусмотрено от четырёх до семи показателей денежной массы. В статистике ООН
предпочтение отдаётся показателю, объединяющему наличные деньги и депозиты. МВФ
рассчитывает общий для всех стран показатель М1 (совокупность наличных денег и
всех видов чековых вкладов) и показатель «квазиденег» (срочные и сберегательные
банковские счета и наиболее ликвидные финансовые инструменты, обращающиеся на
рынке).
В России исчисляется четыре показателя. В российской
практике категория «совокупная денежная масса» (денежный агрегат М3) как сумма
всех наличных и безналичных средств в обращении достаточно близка к
международным стандартам, хотя имеются некоторые отличия в понимании совокупной
денежной массы, и особенно в трактовке её составляющих - денежных агрегатов М1
и М2. Так, в соответствии с международными рекомендациями в денежном агрегате
М1 помимо М0 учитываются только вклады до востребования, а в России – не только
вклады до востребования, но и срочные вклады населения и предприятий в
коммерческих банках, а также средства на расчётных, текущих и специальных
счетах предприятий, населения и местных бюджетов. Напротив, в международных
рекомендациях денежный агрегат М2 по сравнению с денежным агрегатом М1
расширяется за счёт сертификатов и находящихся в продаже ценных бумаг, тогда
как в российской практике сертификаты и облигации госзайма включаются в
денежный агрегат М3.
В состав совокупной денежной массы, рассчитываемой Банком
России, входят следующие показатели:
1.
Денежный агрегат М0 – наличные деньги в обращении,
т.е. не включая наличные деньги, держателем которых является банковская
система.
2.
Средства на расчётных, текущих и специальных счетах
предприятий, населения и местных бюджетов.
3.
Депозиты населения и предприятий в коммерческих
банках.
4.
Депозиты населения до востребования в
сберегательных банках.
5.
Средства Госстраха.
Денежный агрегат М1= (М0 + п.2 + п.3 +
п.4 + п.5).
6.
Срочные депозиты населения в сберегательных банках.
Денежный агрегат М2 = (М1 + п.6).
7.
Сертификаты и облигации госзайма.
Денежный агрегат М3 = (М2 + п.7).
В российской практике в качестве
наиболее универсального показателя денежной массы применяется денежный агрегат
М2. За 1992 – 1996 гг. денежная масса увеличилась с 0,9 до 220,8 трлн. руб., в
т.ч. денежный агрегат М0 на 1 января 1996 г. составил 80,8 трлн. руб.[2] Таким образом, доля денежного
агрегата М2 (сумма наличных денег в обращении, средств на расчётных, текущих и
специальных счетах предприятий, граждан и местных бюджетов, депозитов населения
в коммерческих банках, депозитов населения в Сбербанке до востребования,
средств Госстраха и срочных депозитов в Сбербанке) в совокупной денежной массе
составила 36,6 %.
Самостоятельным компонентом денежной
массы является показатель денежной базы. Денежная база включает денежный
агрегат М0 (наличные деньги в обращении), денежные средства в кассах банков,
обязательные резервы коммерческих банков в Центральном банке и их средства на
корреспондентских счетах в Центральном банке. Для контроля за динамикой
денежной массы, анализа возможности коммерческих банков расширить объёмы
кредитных вложений в экономику используется показатель «денежный
мультипликатор».
Денежный мультипликатор – это коэффициент, характеризующий увеличение денежной массы в обороте
в результате роста банковских резервов. Он рассчитывается по формуле:
М2/Н = (С+D) / (C+R) = (C/D +1) / (C/D + R/D),
где М2 – денежная масса в обращении;
H – денежная база;
С – наличные деньги;
D – депозиты;
R- обязательные резервы
коммерческих банков.
Предельная (максимально возможная)
величина денежного мультипликатора находится в обратной зависимости к ставке
обязательных резервов, устанавливаемой Центральным банком для коммерческих
банков.
Соответствие количества денежных знаков
объёму обращения и факторы обесценения денег определяются с помощью следующих
показателей:
1.
количество денежных единиц, необходимых в данный
период для обращения;
2.
показатель, характеризующий, во сколько раз
произведение количества денег на скорость обращения больше произведения уровня
цен на товарную массу;
3.
показатель инфляции.
В соответствии с экономическим законом
денежного обращения в каждый данный период количество денежных единиц, необходимых
для обращения, определяется по формуле:
Ц – В + П - ВП
Д
=---------------------,
С0
где Ц – сумма цен товаров, подлежащих
реализации;
В – сумма цен товаров, платежи
по которым выходят за рамки данного периода;
П – сумма цен товаров,
проданных в прошлые периоды, сроки платежей по
которым наступили;
ВП – сумма взаимопогашаемых
платежей;
С0 – скорость
оборота денежной единицы (сколько раз в году оборачивается
рубль).
В упрощённом виде эта формула выглядит
так:
М Цср
Д = -------- ,
С0
где М – масса реализуемых товаров;
Цср – средняя цена товара.
Из
вышеприведённой формулы получаем равенство (уравнение обмена):
ДС0
= М Цср.
Следовательно, произведение количества денег в обращении на
скорость обращения (ДС0) равно произведению товарной массы на
уровень цен (М Цср). Когда равенство нарушается (ДС0 >
М Цср ) происходит обесценение денег. Указанное уравнение обмена
впервые предложено И.Фишером. Современный монетаризм (М.Фридман и др.) также
основывается на уравнении И.Фишера. Но если И.Фишер делает упор на взаимосвязи
денежного феномена с ценами, то М.Фридман увязывает динамику денежного фактора
с номинальным ВВП.
Обесценение денег, проявляющееся в форме роста цен на
товары и услуги (инфляция), возникает вследствие переполнения каналов денежного
обращения избыточной денежной массы при отсутствии адекватного увеличения
товарной массы. Инфляция, как правило, измеряется с помощью двух
индексов-дефляторов: дефлятора ВВП и индекса потребительских цен. Чаще
всего измерения инфляции применяется индекс потребительских цен. К важным
показателям статистики денежного обращения относится показатель,
характеризующий изменение покупательной способности рубля (Iп.с.р.), который определяется как обратная
величина индекса потребительских цен (I п.ц.)). В самом общем виде этот показатель можно определить по формуле:
1 1 ∑ P0Q1
Iп.с.р. = -------- = ----------------------- = -------------- ,
Iп.ц. ∑ P1Q1 / ∑ P0Q1 ∑ P1Q1
где
Q1 – объём товаров и
услуг, потребляемых населением и включаемых в их денежные расходы в текущем
периоде;
P0 и P1 – цены на товары и услуги, потребляемые
населением соответственно в базисном и текущем периоде.
Глава II. Категории, классификации и система
статистических показателей кредита.
Кредит является средством межотраслевого и межрегионального
перераспределения денежного капитала. Цель кредитной политики –
воздействие на экономическую конъюнктуру с помощью кредита. В условиях рыночной
экономики кредитная политика направлена либо на стимулирование кредита, либо на
его ограничение. При регулировании кредитования Центральный банк, который
проводит кредитную политику, использует такой приём, как изменение объёма
кредитов и уровня процентных ставок, рынка ссудного капитала.
При кредитных сделках заключается договор займа, или ссуды.
В современных условиях все ссуды оформляются в виде денежного кредита, а
кредитные отношения являются частью всех денежных отношений.
Под кредитными отношениями подразумеваются денежные
отношения, связанные с предоставлением и возвратом ссуд, организацией денежных
расчётов, эмиссией денежных знаков, кредитованием инвестиций, использованием
государственного кредита, проведением страховых операций и т.д. Деньги
выступают как средство платежа всюду, где присутствует кредит.
Кредит охватывает движение капитала и постоянное движение
различных общественных фондов. Благодаря кредиту в хозяйстве эффективно
используются средства, высвобождаемые в ходе работы предприятий, в процессе
выполнения государственного бюджета, а также сбережения отдельных граждан и
ресурсы банков.
В состав ресурсов для кредитования входят:
- денежные резервы предприятий и организаций,
высвобождающиеся в процессе кругооборота капитала;
Страницы: 1, 2
|