Знание — сила. Библиотека научных работ.~ Портал библиофилов и любителей литературы ~ |
|
|
Таблица 7 Регрессия стоимости акций от объединенного факторного набора Regression Summary for Dependent Variable: акции Иркутскэнерго R= 0,94257226 R2= 0,88844246 Adjusted R2= 0,87638218 F(8,74)=73,667 p<0,0000 Std.Error of estimate: 0,49277 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
N=83 |
Beta |
Std.Err. of Beta |
B |
Std.Err. of B |
t(74) |
p-level |
||||||||||||||||||||||||||
|
Intercept |
|
|
1,086557 |
1,862631 |
0,58334 |
0,561435 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Инв. в ОК |
-0,467604 |
0,117194 |
-0,008045 |
0,002016 |
-3,99000 |
0,000154 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Экспорт |
0,693019 |
0,144739 |
0,305072 |
0,063715 |
4,78805 |
0,000008 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Импорт |
0,463019 |
0,180733 |
0,368285 |
0,143755 |
2,56189 |
0,012445 |
||||||||||||||||||||||||||
|
ИПЦ |
-0,059688 |
0,046398 |
-0,019119 |
0,014862 |
-1,28643 |
0,202302 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Ррден.д-ды |
-0,047024 |
0,066261 |
-0,004979 |
0,007016 |
-0,70969 |
0,480127 |
||||||||||||||||||||||||||
|
USD |
-0,171193 |
0,157502 |
-0,032653 |
0,030042 |
-1,08692 |
0,280599 |
||||||||||||||||||||||||||
|
EUR |
-0,383646 |
0,141849 |
-0,113177 |
0,041846 |
-2,70462 |
0,008481 |
||||||||||||||||||||||||||
|
GDB |
0,883890 |
0,167208 |
0,102034 |
0,019302 |
5,28616 |
0,000001 |
Analysis of Variance; DV: акции Иркутскэнерго
Effect
Sums of Squares
df
Mean Squares
F
p-level
Regress.
143,1051
8
17,88813
73,66685
0,000000
Residual
17,9690
74
0,24282
Total
161,0741
Таблица 8
Диаграмма рассеивания результативного признака
Таблицы 9 – 13
Диаграммы рассеивания факторных признаков
Таблица 14
Гистограмма для результативного показателя
Таблицы 15 – 19
Гистограммы для факторных признаков
Таблица 20
График функции распределения для результативного показателя
Таблицы 21 – 25
Графики функций распределения для факторных признаков
Таблица 26
Множественная регрессия стоимости акций
Regression Summary for Dependent Variable: акции Иркутскэнерго
R= 0,93933207 R2= 0,88234473 Adjusted R2= 0,87470478
F(5,77)=115,49 p<0,0000 Std.Error of estimate: 0,49610
N=83
Beta
Std.Err. of Beta
B
Std.Err. of B
t(77)
p-level
Intercept
-1,35632
0,441834
-3,06976
0,002958
Инв. в ОК
-0,567569
0,101489
-0,00976
0,001746
-5,59244
0,000000
Экспорт
0,677690
0,135501
0,29832
0,059648
5,00138
0,000003
Импорт
0,621467
0,155428
0,49431
0,123628
3,99842
0,000145
EUR
-0,493402
0,122815
-0,14555
0,036231
-4,01743
0,000136
GDB
0,820128
0,139666
0,09467
0,016123
5,87206
0,000000
Analysis of Variance; DV: акции Иркутскэнерго
Sums of Squares
df
Mean Squares
F
p-level
Regress.
142,1229
5
28,42457
115,4909
0,000000
Residual
18,9512
77
0,24612
Total
161,0741
Таблица 27
Корреляционная матрица Q3
Correlations
Marked correlations are significant at p < ,05000
N=83 (Casewise deletion of missing data)
Variable
Акции
Инв. в ОК
Экспорт
Импорт
EUR
GDB
Акции
1,00
0,72
0,90
0,72
0,77
0,75
Инв. в ОК
0,72
1,00
0,87
0,81
0,76
0,70
Экспорт
0,90
0,87
1,00
0,86
0,83
0,72
Импорт
0,72
0,81
0,86
1,00
0,72
0,40
EUR
0,77
0,76
0,83
0,72
1,00
0,83
GDB
0,75
0,70
0,72
0,40
0,83
1,00
Таблицы 28 – 32
Проверка модели на выполнение условий 1, 4 Гаусса-Маркова
Таблица 33
Проверка модели на выполнение условия 2 Гаусса-Маркова
Таблица 34
Проверка модели на выполнение условия 3 Гаусса-Маркова
Durbin-Watson d and serial correlation of residuals
Durbin-Watson d
Serial
Estimate
0,920731
0,539377
n = 83;
m = 5
0 dн dв 4 – dв 4 – dн 4
0 1,52 1,77 2,23 2,48 4
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
| Новости |
| Мои настройки |
|
|
© 2009 Все права защищены.
АРТ-моделирование на фондовом рынке
Наверх