По
состоянию на 1 января 2010 года переводы пенсионных накоплений из одного фонда
в другой, увеличившись за декабрь 2009 года на 29,8 млрд. тенге (4,4%),
составили 710,3 млрд. тенге. За 2009 год переводы пенсионных накоплений
увеличились на 385,2 млрд. тенге или в 2,2 раза.
2.2.4
Структура пенсионных активов фондов
По
состоянию на 1 января 2010 года совокупный объем пенсионных активов,
находящихся в инвестиционном управлении ООИУПА составил 1 860,8 млрд. тенге,
увеличившись за 2009 год 448,0 млрд.тенге или на 31,7%, в том числе за декабрь
2009 года на 36,0 млрд. тенге или на 2,0%.
Среднемесячное
увеличение пенсионных активов за период с 1 января 2009 года по 1 января 2010
года составило 37,3 млрд. тенге. Динамика изменения совокупного объема
пенсионных активов представлена на Рисунке 16.
Рисунок
16. Динамика изменения совокупного объема пенсионных активов
Таблица
2 - Распределение совокупного объема пенсионных активов
№
|
ООИУПА/НПФ
|
Пенсионные активы
|
млн.тенге
|
в %
|
1
|
АО «Накопительный пенсионный фонд народного Банка
Казахстана» - дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана»
|
560 755
|
30,13
|
2
|
АО «Накопительный пенсионный фонд ГНПФ»
|
293 545
|
15,77
|
3
|
АО «ООИУПА «Жетысу»
АО «Накопительный пенсионный фонд Ұлар
Үміт»
|
243 735
|
13,10
|
4
|
АО «Накопительный пенсионный фонд БТА Казахстан» -
дочерняя организация АО «БТА Банк»
|
207 854
|
11,17
|
5
|
АО «ООИУПА «GRANTUM Asset Management» - дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»
АО «Накопительный пенсионный фонд ГРАНТУМ» - дочерняя
организация АО «Казкоммерцбанк»
|
108 512
|
5,83
|
6
|
АО «Накопительный пенсионный фонд Капитал» - дочерняя
организация АО «Банк Центр Кредит»
|
83 080
|
4,46
|
7
|
АО «Накопительный пенсионный фонд НефтеГаз-Дем» - дочерняя
организация АО «»
|
60 667
|
3,26
|
8
|
АО «Евразийский накопительный пенсионный фонд»
|
60 640
|
3,26
|
9
|
АО ООИУПА «Нур-Траст» - дочерняя организация АО «Нурбанк»
АО «Накопительный пенсионный фонд Атамекен» - дочерняя
организация АО «Нурбанк»
|
58 136
|
3,12
|
10
|
АО «Открытый накопительный пенсионный фонд Отан» -
дочерняя организация АО «АТФ Банк»
|
55 123
|
2,96
|
11
|
АО «Накопительный пенсионный фонд РЕСПУБЛИКА»
|
42 515
|
2,28
|
12
|
АО «Накопительный пенсионный фонд АМАНАТ Казахстан»
|
40 058
|
2,15
|
13
|
АО «Накопительный пенсионный фонд Казахмыс»
|
24 662
|
1,33
|
14
|
АО ООИУПА «Өрлеу»
АО «Накопительный пенсионный фонд Қорғау»
|
21 554
|
1,16
|
Всего по всем НПФ
|
1 860 836
|
100
|
На 1
января 2010 года объем инвестированных пенсионных активов составил 1 839,6
млрд. тенге, увеличившись за 2009 год на 461,2 млрд. тенге или на 33,5%, в том
числе за декабрь 2009 года на 60,8 млрд. тенге или на 3,4%.
В
инвестиционном портфеле накопительных пенсионных фондов доля государственных
ценных бумаг эмитентов РК составляет 40,7% от общего объема инвестированных
пенсионных активов (748,5 млрд. тенге) и относительно аналогичного показателя
по состоянию на 1 января 2009 года увеличилась на 76,0% или 323,3 млрд. тенге.
Доля негосударственных ценных бумаг по состоянию на 1 января 2010 года
составила 36,9% от общего объема инвестированных пенсионных активов (678,6
млрд. тенге). Совокупный инвестиционный портфель НПФ представлен в Таблице 3.
Таблица
3 - Совокупный инвестиционный портфель НПФ
№
|
Финансовые инструменты
|
На 01.01.2009 г.
|
На 01.01.2010 г.
|
млн.тенге
|
в %
|
млн.тенге
|
в %
|
1
|
Государственные ценные бумаги РК, в том числе:
|
425 228
|
30,85
|
748 525
|
4,69
|
еврооблигации РК
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ценные бумаги Министерства финансов
|
340 989
|
24,74
|
661 037
|
35,93
|
ноты Национального банка
|
84 239
|
6,11
|
87 488
|
4,76
|
2
|
Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов, в
том числе:
|
142 727
|
10,35
|
222 235
|
12,08
|
акции
|
37 532
|
2,72
|
50 701
|
2,76
|
облигации
|
105 195
|
7,63
|
171 534
|
9,32
|
3
|
Паи иностранных инвестиционных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
Ценные бумаги международных финансовых организаций
|
0
|
0
|
74 207
|
4,03
|
5
|
Государственные ценные бумаги иностранных эмитентов
|
22 721
|
1,65
|
17 585
|
0,96
|
6
|
Аффинированное золото
|
22 308
|
1,62
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
№
|
Финансовые
инструменты
|
На 01.01.2009 г.
|
На 01.01.2010 г.
|
млн.тенге
|
в %
|
млн.тенге
|
в %
|
7
|
Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК, в том числе:
|
638 693
|
46,34
|
678 568
|
36,88
|
акции
|
135 706
|
9,85
|
196 672
|
10,69
|
облигации, в том числе:
|
502 987
|
36,49
|
481 896
|
26,19
|
номинированные в иностранной валюте
|
37 667
|
2,73
|
20 685
|
1,12
|
номинированные в тенге
|
465 320
|
33,76
|
461 211
|
25,07
|
8
|
Вклады в банках второго уровня
|
123 483
|
8,96
|
92 098
|
5,01
|
9
|
Производные ценные бумаги
|
3 233
|
0,23
|
6 400
|
0,35
|
ИТОГО
|
1 378 393
|
100
|
1 839 618
|
100
|
Доля
негосударственных долговых ценных бумаг, находящихся в инвестиционном портфеле
накопительных пенсионных фондов, по которым был допущен технический дефолт
эмитентами РК, на 1 января 2010 года, составила 3,5% от общего объема
пенсионных активов, что в абсолютном выражении составило 65,6 млрд. тенге.
2.2.5
Сведения о коэффициенте номинального дохода фондов
По
состоянию на 1 января 2010 года средневзвешенные коэффициенты номинального
дохода по пенсионным активам накопительных пенсионных фондов составили:
- за
период декабрь 2004 года – декабрь 2009 года – 47,52%. Скорректированный
средневзвешенный коэффициент номинального дохода – 44,05% (накопленный уровень
инфляции за аналогичный период – 61,14%);
- за
период декабрь 2006 года – декабрь 2009 года – 21,54% (накопленный уровень
инфляции за аналогичный период – 38,15%);
- за
период декабрь 2008 года – декабрь 2009 года – 11,95% (уровень инфляции за
аналогичный период – 6,2%).
Изменение
коэффициента номинального дохода накопительных пенсионных фондов на 1 декабря
2009 года текущего года по сравнению с показателем предыдущего месяца
характеризовалось следующим образом:
-
коэффициент номинального дохода за 60 месяцев уменьшился на 0,78 процентных
пункта;
-
коэффициент номинального дохода за 36 месяцев уменьшился на 2,13 процентных
пунктов;
-
коэффициент номинального дохода за 12 месяцев уменьшился на 0,39 процентных
пункта.
2.2.6
Финансовое состояние фондов
Совокупный
капитал фондов по состоянию на 1 января 2010 года составил 72,9 млрд. тенге, в
том числе уставный капитал 40,7 млрд. тенге или 55,8% от общего объема
совокупного капитала. Общая сумма активов по состоянию на 1 января 2010 года по
фондам составила 85,2 млрд. тенге, с начала 2009 года сумма активов увеличилась
на 14,5 млрд. тенге (20,5%).
За
декабрь 2009 года 4 фонда («АМАНАТ Казахстан», «Евразийский», «Қорғау» и «Республика»)
допустили убыток на общую сумму 1,4 млрд. тенге, при этом 10 фондов получили
прибыль на общую сумму 18,4 млрд. тенге. На 1 января 2010 года общая сумма
чистой прибыли фондов составила 17,0 млрд. тенге.
Финансовые
инвестиции за счет собственных активов фондов по состоянию на 1 января 2010
года составили 66,6 млрд. тенге или 78,2% от совокупных активов фондов.
Собственные
активы фонды инвестировали в государственные ценные бумаги Республики Казахстан
– 59,3%, негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан –
13,1%, ценные бумаги международных финансовых организаций – 3,2%, операции
«Обратное РЕПО» - 3,8%, размещали во вклады банков второго уровня – 10,6%,
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов – 10,0% от общего объема
инвестиций.
На начало 2010 года пенсионные накопления в накопительных
пенсионных фондах составили 1 860 млрд. тенге, что составило 11,6 % от ВВП
страны.
В
макроэкономическом плане, исходя из постулата, что пенсионный сектор
взаимосвязан с общим состоянием национальной экономики, представляется вполне
логичным рассмотреть его показатели относительно ВВП страны (Таблица 4).
Таблица
4 - Динамика относительных показателей, характеризующих роль пенсионного
сектора в экономике
№
|
Динамика относительных показателей, характеризующих роль
пенсионного сектора в экономике Республики
|
01.01.05
|
01.01.06
|
01.01.07
|
01.01.08
|
01.01.09
|
01.01.10
|
1
|
ВВП, млрд.тенге
|
5 870,1
|
7 453,0
|
10 139,5
|
12 849,8
|
16 052,9
|
15 986,5
|
2
|
Отношение пенсионных накоплений к ВВП, %
|
8,2
|
8,7
|
9,0
|
9,4
|
8,8
|
11,6
|
3
|
Отношение пенсионных взносов к ВВП, %
|
6,5
|
6,9
|
6,7
|
7,1
|
7,4
|
9,3
|
4
|
Отношение «чистого» инвестиционного дохода к ВВП, %
|
2,0
|
2,1
|
2,5
|
2,6
|
1,9
|
3,0
|
5
|
Отношение совокупного капитала фондов к ВВП, %
|
0,1
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,3
|
0,5
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
|