Постановою
Правління Національного банку України від 19.03.2007 №83: запроваджено поняття
«портфеля однорідних споживчих кредитів», визначений порядок його формування і
встановлені підвищені коефіцієнти резервування під такі кредити,
диференційовані в залежності від стану обслуговування позичальником боргу (без
урахування застави); встановлено умову включення до портфеля однорідних
споживчих кредитів тільки тих кредитів, інформація щодо позичальників за якими
розміщена в бюро кредитних історій; підвищено коефіцієнти резервування (залежно
від ступеня ризику) за кредитними операціями в іноземній валюті як
позичальників, які мають надходження в іноземній валюті, так, в більшій мірі, і
тих, які не мають надходжень в іноземній валюті.
Постановою
Правління Національного банку України від 06.07.2007 №248 запроваджено більш
жорсткі критерії визначення кредитоспроможності позичальників, зокрема,
встановлено гранично допустиме співвідношення основних (встановлених
Національним банком України) та додаткових (які визначаються банками
самостійно) показників під час оцінки фінансового стану позичальників.
Постановою
Правління Національного банку України від 10.05.2007 №168 були затверджені
Правила надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та
сукупну вартість кредиту. Зазначеними Правилами банки було зобов’язано перед
укладенням і під час укладання кредитного договору надавати споживачу повну
інформацію про сукупну вартість кредиту з урахуванням усіх супутніх послуг (у
тому числі на користь третіх осіб) та розмір місячних платежів. У разі надання
кредиту в іноземній валюті банки повинні були попереджати споживачів під підпис
про можливі валютні ризики. Це давало змогу позичальникам зважити свої
фінансові можливості і реально визначати свою платоспроможність, що передусім
зменшувало ризики неповернення кредитів.
Постановою
Правління Національного банку України від 17.12.2007 №58 було внесено зміни до
Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні в частині
здійснення розрахунку нормативу адекватності регулятивного
капіталу/платоспроможності (Н2) з урахуванням валютного ризику та ризику
довгострокової ліквідності, пов’язаного з перевищенням обсягів активних
операцій банку зі строком погашення більше 1 року над пасивними операціями з
аналогічним строком до погашення. Ці зміни передбачали покриття регулятивним
капіталом зазначених ризиків та спонукали банки збільшувати регулятивний
капітал залежно від розміру таких ризиків.
Впровадження
розглянутих норм сприяло тому, що починаючи з серпня 2007 року тенденція до
зростання кредитування фізичних осіб в іноземній валюті більш високими темпами
в порівнянні з кредитуванням у національній валюті змінилася на протилежну і в
першому півріччі 2008 року кредити, надані фізичним особам в національній
валюті, зростали значно вищими темпами ніж в іноземній (за 6 місяців 2008 року
темпи приросту кредитів відповідно становили 33% і 19%, за відповідний період
2007 року 18% і 47%).
Оскільки
в Україні переважна частина ресурсів залучена банками на короткостроковий
термін (за станом на 01.01.2009 зобов’язання з терміном погашення до 1 року
становили 76%, в національній валюті 83%), а кредити, особливо на покупку
житла, земельних ділянок тощо, надавались банками на 5, 7, 10 і більше років,
значною проблемою для банківської системи стала відсутність довгих ресурсів для
таких тривалих вкладень, тобто розбалансування між активами і пасивами за
строками погашення.
Для
запобігання подальшому зростанню такої розбалансованості Національний банк
України вніс зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в
Україні в частині включення довгострокових активних операцій банків, які
здійснені з перевищенням строків розміщення над строками залучення коштів, під
час розрахунку адекватності/платоспроможності капіталу (постанова Правління НБУ
від 17.12.2007 №458). Впровадження таких змін сприяло тому, що за період
2008-2009 років відбулося скорочення додатного ГЕПу більше 1 року на 19 млрд.
грн.
Намагаючись
вирішити проблему недостатності довгострокових ресурсів, комерційні банки
зверталися за ресурсами до зовнішніх ринків (насамперед, це були банки з
іноземним капіталом). В результаті, значними темпами зростали суми зобов’язань
українських банків перед нерезидентами. Зокрема, за станом на кінець 2009 року
зобов’язання перед нерезидентами становили 32% загального обсягу зобов’язань
(на кінець 2008 року 29%). Із них, 55% становили кошти з терміном погашення
більше 1 року.
Таким
чином, зовнішні запозичення стали основним джерелом кредитування фізичних осіб
в іноземній валюті. Такий стан справ свідчив про зростання кредитного та
валютного ризиків в банківській системі, особливо під час здійснення кредитних
операцій з фізичними особами, що негативно вплинуло на виконання банками своїх
зобов’язань перед клієнтами, в тому числі нерезидентами.
2.2
Актуальні напрями банківського кредитування
У
2009 році спостерігалась тенденція до зростання кредитів, наданих сектору
нефінансових корпорацій іншими депозитними корпораціями (банками), що було
зумовлене зростанням кредитів у національній валюті, спрямованих у поточну
діяльність. Порівняно з 2008 роком залишки за кредитами збільшились на 4,7
млрд. грн., або на 1,0%, до 457,5 млрд. грн. Водночас, незважаючи на зростання
обсягів кредитування з початку 2009 року, спостерігалося постійне уповільнення
темпів їх приросту у річному обчисленні до 32,9% порівняно з 36,5% на кінець
2008 року. На наш погляд, причиною такої динаміки було зменшення ресурсної бази
комерційних банків.
У
розрізі валют спостерігалась висхідна динаміка кредитів, наданих сектору
нефінансових корпорацій у національній валюті (рис. 2). За 2009 рік залишки за
гривневими кредитами збільшились на 5,8 млрд. грн., або на 2,3%, до 258.6 млрд.
грн. Перевага надавалась короткостроковим кредитам (3,9 млрд. грн.), що певною
мірою пояснювалось зменшенням депозитів, залучених іншими депозитними
корпораціями на довгостроковий період. У річному обчисленні темпи приросту
залишків за кредитами у національній валюті залишилися на рівні кінця 2008 року
37,7%.
Рис.
2. Кредити нефінансовим корпораціям за видами валют.
Кредитування
сектору нефінансових корпорацій в іноземній валюті характеризувалось низхідною
динамікою. За 2009 рік залишки за кредитами в іноземній валюті зменшилися на
1,1 млрд. грн., або на 0,6%, у тому числі у доларах США у гривневому
еквіваленті на 1,3 млрд. грн., або на 0,8%. У річному вимірі темпи їх приросту
продовжували уповільнюватись і становили 27,2 порівняно з 35,0% у 2008 році
(зокрема, у доларах США вони знизились до 23,8% проти 33,5%, а в євро підвищились
до 57,3% проти 51,9%).
За
строками користування у річному обчисленні відбулося подальше скорочення темпів
приросту залишків за кредитами з усіма термінами погашення (рис. 3). Проте
залишки кредитів за всіма строками користування збільшились. Найбільше зросли
кредити, надані на строк до 1 року на 3,8 млрд. грн., або на 1,9%. Кредити,
надані на строк від 1 до 5 років та більше 5 років зростали значно меншою мірою
відповідно на 0,5 та 0,4 млрд. грн.
Рис.
3. Кредити нефінансовим корпораціям за строками погашення.
За
видами економічної діяльності уповільнення темпів приросту кредитів у річному
обчисленні спостерігалося за всіма основними галузями (рис. 4). Найбільше
зниження відбулося за кредитами, наданими на операції з нерухомим майном (з
117,4% на кінець 2008 року до 107,9% на кінець 2009 року) та
сільськогосподарським корпораціям (з 26,6% до 20,8% відповідно). Найбільше
зростання (на 4,1 млрд. грн.) спостерігалося за кредитами, наданими
торговельним корпораціям у національній валюті, які, із метою поповнення
обігових коштів, надавались в основному на строк до 1 року. Збільшення
заборгованості на 0,8 млрд. грн. відмічалось за кредитами, наданими
підприємствам переробної промисловості як у національній, так і в іноземній
валютах, що більшою мірою було зумовлено зростанням кредитів на виробництво
харчових продуктів, напоїв.
Рис.
4. Кредити нефінансовим корпораціям за видами економічної діяльності.
Водночас,
ураховуючи сезонний фактор, 2009 році зафіксовано скорочення залишків за
кредитами, наданими корпораціям сільського господарства, з усіма термінами
користування та всіма видами валют на 0,6 млрд. грн. Кредити на виробництво та
розподілення електроенергії, газу та води до попереднього місяця зменшились на
0,2 млрд. грн. за рахунок скорочення короткострокових кредитів (на 0,4 млрд.
грн.) при одночасному зростанні довгострокових кредитів на 0,2 млрд. грн.
Тривало
зростання заборгованості сектору нефінансових корпорацій за простроченими
кредитами, проте значно меншими темпами, ніж у 2008 році. Приріст у 2009 році
становив 6,2% порівняно з 13,7% у 2008 році, у тому числі у національній валюті
5,4% проти 15,9%, в іноземній валюті 7,0% проти 11,4%. Частка прострочених
кредитів у загальному обсязі вимог за кредитами сектору нефінансових корпорацій
збільшилась до 8,8% проти 8,4% у 2008 році.
На
кінець 2009 року залишки за кредитами, наданими сектору домашніх господарств
комерційними банками, становили 252,3 млрд. грн., у тому числі у національній
валюті 69,0 млрд. грн., в іноземній 183,3 млрд. грн. Посилення вимог до
позичальників в умовах погіршення їх реальних доходів, а також зростання
інфляційних та девальваційних очікувань сприяло подальшому зменшенню темпів
приросту кредитів у річному обчисленні (до 18,1% у 2009 році проти 22,5% у 2008
році). Залишки за кредитами в національній валюті у річному обчисленні
зменшились на 15,0%, а в іноземній валюті у річному вимірі стабільно
скорочувались темпи їх приросту (до 38,4% у 2009 році проти 44,1% у 2008 році).
Продовжилося
поступове зменшення кредитів зі строками користування до 1 року та від 1 до 5
років відповідно на 16,9% та 7,3% та уповільнення темпів приросту кредитів
строком більше 5 років до 37,5% у річному обчисленні (рис. 5).
Рис. 5.
Кредити домашнім господарствам за строками погашення.
Залишки
за кредитами, наданими сектору домашніх господарств, зменшились на 3,5 млрд.
грн., або на 1,4%, чому сприяло скорочення залишків за споживчими кредитами (на
3,0 млрд. грн.) за усіма видами валют і кредитами на придбання, будівництво та
реконструкцію нерухомості (на 0,6 млрд. грн.) у доларах США (рис. 6).
Зазначимо, що таке зменшення торкнулося лише кредитів від 1 до 5 років та
більше 5 років, залишки за короткостроковими кредитами цим позичальникам
незначно підвищились.
Рис.
6. Кредити домашнім господарствам за видами валют.
Розглянемо
динаміку нових кредитів, тобто кредитів, які включають суми за первинними
кредитними договорами, укладеними протягом звітного періоду, а також суми за
додатковими пролонгованими договорами, за якими, крім продовження строку,
відбулася зміна або суми, або процентної ставки, або суми та процентної ставки.
У
2009 році, на відміну від 2008 року, загальний обсяг нових кредитів збільшився
на 11,9 млрд. грн. до 71,9 млрд. грн. і, майже, наблизився до середнього обсягу
станом на початок 2008 року (72,3 млрд. грн.).
У
2009 році найбільші обсяги кредитів надавались комерційними банками сектору
нефінансових корпорацій 93,0% від загального обсягу кредитування у 2008 році.
Нові
кредити, надані сектору не фінансових корпорацій, збільшились до 66,9 порівняно
з 55,6 млрд. грн. у 2008 році (рис. 7).
Рис.
7. Нові кредити за секторами економіки, млрд. грн.
За
строками користування зберігалася тенденція до зростання частки (на 3,3 процентного
пункту до 82,6%) найбільшої за обсягами групи кредитів кредитів, наданих на
строк до 1 року. Обсяг короткострокових кредитів становив 55,2 млрд. грн., що
на 11,1 млрд. грн. більше, ніж у 2008 році. Найменші обсяги нових кредитів
надавалися сектору нефінансових корпорацій на строк понад 5 років 0,5 млрд.
грн., порівняно з 2008 роком вони зменшилися на 0,5 млрд. грн.
Кредити
строком від 1 до 5 років було отримано сектором нефінансових корпорацій в сумі
4,9 млрд. грн., обсяг яких був меншим, ніж у 2008 році.
За
видами економічної діяльності найбільше зростання спостерігалося за кредитами,
наданими торговельним корпораціям (до 36,6 проти 25,3 млрд., грн. у 2008 році),
які використовувались ними на поточні цілі. Обсяги кредитування будівельних
підприємств збільшились на 0,3 млрд. грн. до 1,6 млрд. грн. при одночасному
скороченні кредитів, наданих у сільське господарство (на 0,3 млрд. грн.) до 2,2
млрд. грн. та у промисловість (на 2,0 млрд. грн.) до 19,9 млрд. грн. У річному
обчисленні обсяги нових кредитів у будівництво зменшились на 8,8%, а у
промисловість, сільське господарство та торгівлю збільшились відповідно на
0,2%, 0,7% і 2,6%.
Нові
кредити, надані сектору домашніх господарств, протягом 2009 року зросли на 0,3
млрд. грн. до 3,9 млрд. грн., хоча і були у 4,1 рази меншими, ніж у 2008 році
(рис. 8). На нашу думку, це пов’язано з існуванням значних фінансових ризиків,
наявною заборгованістю за раніше отриманими кредитами, а також посиленням вимог
комерційних банків до позичальників в умовах зменшення їх реальних доходів.
Рис.
8. Нові кредити, надані домашнім господарствам, за строками, млрд. грн.
Приріст
було забезпечено за рахунок кредитів овердрафт (на 0,2 млрд. грн.) та кредитів,
наданих на строк до 1 року (на 0,3 млрд. грн.). Частки цих кредитів становили
відповідно 28,6% і 38,2%. Обсяги кредитування з довшими термінами користування
були меншими та упродовж 2009 року скоротились, що, на нашу думку, пояснювалось
тим, що переважна більшість депозитів, залучалась комерційними банками на
короткий термін.
Зазначимо,
що у кінці 2009 року відбулося зростання нових кредитів на споживчі цілі до 3,1
млрд. грн. з одночасним зменшенням до 0,2 млрд. грн. обсягів кредитів, наданих
на операції з нерухомістю. У річному обчисленні обсяг нових кредитів, наданих
сектору домашніх господарств, зменшився на 17,2%, у тому числі споживчих
кредитів на 17,8%, кредитів на нерухомість на 30,5%.
2.3 Аналіз динаміки процентних ставок комерційних банків
Зауважимо,
що аналіз динаміки процентних ставок комерційних банків здійснено на основі
статистичних даних, що відповідають міжнародним стандартам та стандартам
Європейської системи центральних банків, і публікуються на офіційному сайті Національного
банку України у Статистичному бюлетені Національного банку України.
У
2009 році тривала загальна тенденція до зниження вартості кредитів, наданих в
економіку України (процентна ставка становила 16,7% річних порівняно з 23,3%
річних у 2008 році. При цьому існувала значна волатильність процентних ставок.
За секторами економіки максимальними були процентні ставки за кредитами,
наданими іншим фінансовим корпораціям (26,0% річних), мінімальними для
нефінансових корпорацій (16,2% річних). За видами валют процентні ставки за
кредитами в національній валюті були вищими (19,1% річних), ніж в іноземній
(9,4% річних).
Помітна
диференціація процентних ставок спостерігається за кредитами, наданими різним
видам економічної діяльності (рис. 9). Зокрема максимальними були ставки за
кредитами, наданими корпораціям «рибальства, рибництва» (23,3% річних), за
кредитами, наданими сільськогосподарським підприємствам значно нижчими 15,7%
річних.
Крім
того, існувала помітна волатильність вартості кредитів за окремими регіонами
України. Так, для нефінансових корпорацій процентні ставки за кредитами були
найнижчими у Дніпропетровській області (14,6% річних), Івано-Франківській
(15,1% річних) та Київській і м. Києві (15,5% річних). При цьому ставка
фактично визначалася операціями з потужними клієнтами окремих комерційних
банків, для яких вона була нижчою. У Житомирській області вартість кредитів
була найвищою (24,9% річних). Особливо це показово на прикладі кредитування
корпорацій сільського господарства.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
|