3. Уменьшение размера выдаваемых кредитов одному заемщику. Этот способ применяется, когда банк не полностью уверен в достаточной кредитоспособ­ности клиента. Уменьшенный размер кредита позволяет сократить величину потерь в случае его невозврата.

4. Страхование кредитов. Страхование кредита предполагает полную переда­чу риска его невозврата организации, занимающейся страхованием. Су­ществует много различных вариантов страхования кредитов, но все расходы, связанные с их осуществлением, как правило, относятся на ссудополучателей.

5. Привлечение достаточного обеспечения. Такой метод практически полнос­тью гарантирует банку возврат выданной суммы и получение процентов. При этом важным моментом является тот факт, что размер обеспечения ссуды должен покрывать не только саму сумму выданного кредита, но и сумму про­центов по нему. Однако все же приоритет при защите от кредитного риска должен отдаваться не привлечению достаточного обеспечения, предназначен­ного для покрытия убытков, а анализу кредитоспособности заемщика, на­правленному на недопущение этих убытков, поскольку ссуда выдается не в расчете на то, что для ее погашения придется продать активы, служащие обеспечением, а на то, что она будет возвращена в соответствии с кредитным договором.

6. Выдача дисконтных ссуд. Дисконтные ссуды лишь в небольшой степени позволяют снизить кредитный риск. Такой способ предоставления кредитов гарантирует, как минимум, получение платы за кредит, а вопрос о ее возврате остается открытым, если не используются другие методы защиты от кредит­ного риска.

7. Оценка стоимости выдаваемых кредитов и последующее их сопровождение выражается в классификации кредитов по группам риска и созданием резерва по сомнительным долгам в зависимости от группы риска. А так как резерв создается за счет отчислений, относимых на расходы банка, то это и составляет часть понятия стоимости кредита для банка.

Таким образом, мы рассмотрели основные методы снижения различных видов риска, с которыми сталкиваются банки в процессе своей деятельности. Разра­ботка этих мероприятий является важнейшим компонентом стратегии банка в области риска.

     В заключение необходимо отметить, что все перечисленные выше методы уменьшения или ухода от риска имеют множество вариаций, используемых в за­висимости от конкретной ситуации и договоренностей с партнерами. Подобно­го рода операции банк может проводить как за свой счет (при этом преследуя цели снижения соответствующего финансового риска или получение дохода от заключаемых соглашений в случае благоприятного для него изменения рыноч­ных условий), так и по поручению клиентов (выступая при этом посредником и получая за это соответствующее вознаграждение).

Заключение.

            В данной работе банковский риск - риск, которому подвергаются коммерческие банки, опасность потерь, вытекающих из специфики банковских операций, осуществляемых кредитными учреждениями.

            Данная проблема имеет экономический и юридический аспекты. Экономический (или финансовый) аспект заключается в том, что при правильной оценке риска (соответственно при выборе правильного решения о заключении или отказе от сделки) банк либо получает прибыль, либо избегает убытков. Юридический аспект проблемы связан с правомерностью (или допустимостью) риска. Должен ли банковский служащий, принявший конечное решение о заключении сделки, впоследствии не выполненной клиентом и поэтому принесший значительные убытки банку и его акционерам (учредителям), нести ответственность за принятое им решение?

     Банковская деятельность подвержена большому числу рисков. Так как банк, помимо функции бизнеса, несет в себе функцию общественной значимости и проводника денежно-кредитной политики, то знание, определение и контроль банковских рисков представляет интерес для большого числа внешних заинтересованных сторон: Национальный Банк, акционеры, участники финансового рынка, клиенты.

Рассмотрение наиболее известных  видов риска показало их разнообразие и сложную вложенную структуру, то есть один вид риска определяется набором других. Приведенный перечень далеко не исчерпывающий. Его разнообразие в немалой степени определяется все увеличивающимся спектром банковских услуг. Разнообразие банковских   операций дополняется разнообразием клиентов и изменяющимися рыночными условиями. Вполне естественным представляется желание быть не только объектом всевозможных рисков, но и привнести долю субъективности в смысле воздействия на риск при осуществлении банковской деятельности.

На основании отчетности различной  степени открытости пользователи могут определить, каким рискам подвержен банк, и сделать выводы о возможности заключения определенных сделок. Но в наибольшей степени это необходимо самому банку для достижения своих целей.

Финансовая либерализация, ужесточение конкуренции и диверсификация ставят перед банками новые проблемы и способствуют возникновению новых рисков. Без выработки новых способов управления, банки могут оказаться в кризисе, что и происходит со многими банками в России.

Хотя очень трудно дать точное определение хорошего управления, можно выделить несколько моментов, которые позволяют оценить качество управления. Для успеха в любом деле требуется лидерство и компетентность в стратегическом анализе, планировании, выработке политики и в управленческих функциях, внутренне присущих данному делу. Банки не являются исключением.

Цель управления рисками заключается в том, чтобы максимизировать стоимость конкретного учреждения, которая определяется прибыльностью и степенью риска.

Каждый элемент риска требует конкретной политики и характеристики параметров риска, вырабатываемых совместно директорами и управление банка. Ключевой задачей является балансирование, при этом не обязательно уравнение, этих взаимозависимых элементов риска. Полное равновесие здесь невозможно, поскольку действия, предпринимаемые для снижения одних рисков могут увеличить другие.

В данной работе был проведен анализ теорий банковских рисков, их классификации, были выделены различные методы управления рисками, возможность применения этих методов в банковской системе России.

             Созданная система по управлению рисками позволяет решать задачи процентной, ценовой и курсовой политики, а также регулирования кредитного риска. Процесс управления рисками осуществляется различными коллегиальными органами, поэтому необходима интеграция управления всеми видами рисков в единый блок. Требуется постоянно совершенствовать систему управления рисками на основе распространенных в современном банковском деле технологий, более широкого использования методов математического моделирования и развития системы контроля. Для такого совершенствования системы управления рисками необходимо повысить гибкость управления Банком, обеспечить быстроту реакции на меняющиеся рыночные условия, оптимизировать филиальную сеть с учетом экономических и социальных факторов, опережающими темпами развивать современные информационные технологии. Достижение поставленных целей невозможно без качественного повышения квалификации и профессионализма персонала, совершенствования системы мотивации и стимулирования кадров.

            Практическое значение данной работы состоит в том, что в ней раскрыты общие понятия  банковских рисков и  факторы, предшествующие их возникновению. Серьезный подход к проблеме банковских рисков и экономический анализ определенных видов риска позволяет снижать потери банка и постоянно расширять сферу предоставляемых банковских услуг. В условиях усиливающейся межбанковской конкуренции успех предпринимательской деятельности будет сопутствовать тем банкирам, которые лучше овладеют современными методами управления банковскими рисками.

            Таким образом, управление банковскими рисками должно удовлетворять двум основным требованиям: во-первых, соответствовать общей рисковой политике банка, ориентированной на оценку совокупного риска и, во-вторых, отвечать целям специальной рисковой политики, в рамках которой оценивается каждый вид риска.

            Управление каждым видом риска имеет свои особенности, и приемы и рассматривается в рамках управления эффективностью управления банком.

Анализ содержания указанных банковских рисков позволяет сделать следующие выводы:

1.    Любой банковский риск приводит, в конечном итоге, к изменению (ухудшению) финансового состояния банка;

2.    Банковские риски, с точки зрения движения финансовых ресурсов банка, можно сгруппировать следующим образом:

-     прямые финансовые риски– риски непосредственно изменяющие величину прибыли банка в ходе проведения банковской операции: кредитный и страновой риски, включая риск международного перевода, рыночный риск, риск процентной ставки и риск ликвидности;

-     функциональные и прочие риски– риски косвенно влияющие на финансовое положение банка: юридический риск, операционный риск и риск репутации.

            В заключение также следует отметить, что последствия неверных оценок рисков или отсутствия возможности противопоставить действенные меры могут быть самыми неприятными. Приведем несколько соответствующих примеров из практики западных банков.

            В 1989 г. Британский Midland Bank потерял 116 млн.ф.ст. в результате ошибочного прогноза в отношении уровня ссудного процента по кредитам.

            В феврале 1990 г. после неудачной попытки найти финансовую поддержку рухнул крупный американский банк  Drexel Burnham Lambert ,который доминировал на рынке так называемых сомнительных облигаций небольших и малоизвестных фирм, капиталовложения в акции которых были связаны с большим риском, но с повышенным дивидендом. Крах рынка в результате финансовых злоупотреблений привел к краху самого банка, а также поставил под угрозу существование целого ряда сберегательных банков, поместивших свои средства в эти акции под гарантии DBL.

            В январе 1991 г. Американский Bank of New England предупредил своих клиентов, что после списания невозвратных кредитов в 4 квартале 1990 г его потери составили 450 млн. Долл. В последовавшей затем панике его клиенты изъяли со счетов более 1 млрд. Долл., и банк обанкротился. Потребовалось вмешательство федерального правительства и оказание банку помощи в размере 2,3 млрд. Долл., чтобы предотвратить цепную реакцию банковских крахов по стране. Банк сохранил свое существование, но полностью утратил независимость.

Список использованной литературы.

Законодательные и нормативные документы

1. О банках и банковской деятельности: Закон РФ от 3.02.96 № 17-ФЗ, от 31.07.98 № 151-ФЗ, от 5.07.99 № 126-ФЗ, от 8.07.99 № 136-ФЗ // Консультант – плюс

2. Об обязательных нормативах банков: Инструкция ЦБРФ от  16 января 2004 г. N 110-И // Консультант – плюс

3.  О типичных банковских рисках: Письмо ЦБРФ от 23 июня 2004 г. N 70-Т

Книги, монографии, статьи

4. Банк: партнерство в бизнесе. — М.: Приор, 1994.

5. Банки и банковские  операции./Под ред. Е.Ф. Жукова. М.: «ЮНИТИ» 1997.

6. Банковское дело: справочное пособие./Под ред. Ю.А. Бабичевой.1998.

7. Банковское дело: справочное пособие, М.: «Экономика», 1994.

8. Банковское дело: стратегическое руководство./ Под ред. В.Платонова, М. Хиччинса, М.: 2001.

9. Бор, В. В. Пятенко. Стратегическое управление банковской деятель­ностью. - М., 1995.

10. Букато В.И., Львов Ю.И. Банки и банковские операции в России. - М., 1996.

11.Воронин В.П., Федосова С.П.  Деньги, кредит, банки. Учебн. пособие.– М.: Юрайт 2002

12. Грязнов М.Б.Деньги, кредит. Банки. Омск: ОмГУ, 2004.

13. Деньги, кредит, банки./Под ред. О.И. Лаврушина.-М.: Финансы и статистика, 2000.

14. Деньги, кредит, банки. Справочное пособие // Под общ. ред. Кравцовой Г. И. - Мн.: Меркаванне, 1994.

15. Долан Э.Дж,  Кэмпбелл К, Р. Кэмпбелл. Деньги, банковское дело и де­нежно-кредитная политика. — М., 1991.

16. Ефимова Л.Г. "Банковское право", издательство "Бек", М,  1994г.

17. Печенегина И.В. Банковские риски // «Профиль» № 20, 1998г.

18.  Соколовский М.А. Система управления рисками // «Профиль» №22, 2000г..

19. Лаврушин О.И.  Банковское дело.  Москва, БибНКЦ, 1992 г.

20. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. М.:  МВ-Центр, 1995.

21. Севрук В.Т. “Банковские риски”, М.: Дело ЛТД., 1994.

22. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров.- М.: Советская энциклопедия, 1995.

23. Уткин Э.А.. Стратегический менеджмент: способы выживания российских банков. - М., 1996.

24. Финансово–кредитный словарь, т 3, М,  1994г.

25. Егоров В.А. Система управления рисками в банке // Финансы №9, 2003.

Материалы ИНТЕРНЕТ

26. Виды банковского риска (опубликовано в 1999г.)   www. bancrisk.ru.

27. Банковский риск (опубликовано в 2002г.) www. ret1.ru.

28. www. risk. ru

Приложение 1

Графическое представление взаимодействия рисков и методов их регулирования

Источник: Грязнов М.Б.Деньги, кредит. Банки.  Омск: ОмГУ, 2004.

Приложение 2

Классификация банковских рисков.

Источник: Банковское дело: стратегическое руководство./ Под ред. В.Платонова,

М. Хиччинса, М.: 2001.

Приложение 3

Риски банков и банковских учреждений

Источник:

www. bancrisk.ru.

Факторинг

Приложение 4

Составляющие валютного риска

Приложение 5

Сравнительная оценка рисков.

                                                                                              Ирак

                                                                                              Россия

                                                                                              Кот-д’Ивуар

                                                                                              Кения

                                                                                              Бразилия

                                                                                              Нигерия

                                                                                              Польша

                                                                                              Венесуэла

                                                                                              Аргентина

                                                                                              Индия

                                                                                              Мексика

                                                                                              Филиппины

                                                                                              Ю.Африка

                                                                                              Турция

                                                                                              Венгрия

                                                                                              Индонезия

                                                                                              Израиль

                                                                                              Таиланд

                                                                                              Китай

                                                                                              Чехия

                                                                                              Чили

                                                                                              Малайзия

                                                                                              Ю. Корея

                                                                                              Гонконг

Источник: Печенегина И.В. Банковские риски // «Профиль» № 20, 1998г.

Страницы: 1, 2, 3, 4