|
|
Оказалось, что коэффициент R2 принимает наибольшее значение при аппроксимации полиномом третьей степени. Во всех остальных случаях он меньше, но незначительно. Какую же функцию выбрать? Для этого нужно выяснить, сколько неизвестных коэффициентов содержит каждая из функций. Дело в том, что чем больше этих коэффициентов, тем больше предельная ошибка при заданной доверительной вероятности. Аппроксимирующие формулы описываются следующими уравнениями: 1) линейная у = ао+ а1х; 2) логарифмическая У = ао+ а1 lnх; 3) полиномиальная степени 2 (квадратичная) у= ао+ а1х + а2х2; 4) полиномиальная степени 3 (кубическая) у= ао+ а1х + а2х2 + а3х3; Уравнения 1) и 2) содержат по два неизвестных коэффициента и значения R2 для них практически одинаковы. Квадратичная функции 3) имеет три коэффициента. R2 несколько (но очень незначительно) больше. Полином третьей степени содержит четыре коэффициента и обеспечивает лучшую аппроксимацию. Однако, как указывалось выше, кубическая регрессия будет иметь самый широкий доверительный интервал (большую предельную ошибку). Потому руководствуясь правилом максимальной простоты аппроксимирующей функции, целесообразно принять линейную функцию тренда. На основании выбранных моделей построим графики исходных и сглаженных уровней стоимости основных фондов промышленности РФ ( рис.1). Таким образом, изменения стоимости основных производственных фондов промышленности РФ описываются функциями, уравнения которых:
- для показателя стоимости основных фондов промышленности РФ по первоначальной стоимости: у = 1323,8х –1652; - для показателя стоимости основных фондов промышленности РФ по восстановительной стоимости: у = 1894,6х –2314,7 . Рис. 1 Динамика стоимости основных фондов промышленности РФ за 1992-1996 гг.
2.5 Корреляционно-регрессионный анализ основных фондов РФ Для того, чтобы получить более полное представление о характере изменения стоимости основных фондов промышленности РФ, проанализируем взаимосвязь этих изменений с другими явлениями, связанными с использованием основных фондов, которые могут проявляться лишь в среднем, в массе случаев. Для измерения тесноты связи между варьирующими признаками возьмем показатели коэффициента обновления основных фондов промышленности РФ (в процентах от общей стоимости фондов на конец года, в сопоставимых ценах)[11] и доли валовых инвестиций в промышленность в основной капитал в ВВП, ( %, в текущих ценах).[12] Исходные данные для корреляционного анализа представлены в табл. 2.5.1. Таблица 2.5.1 Исходные данные для анализа зависимости коэффициента обновления основных фондов промышленности РФ от изменения доли валовых инвестиций в промышленность в основной капитал в ВВП
| |||||||||||||||||
Периоды |
Коэффициент обновления основных фондов промышленности РФ (в процентах от общей стоимости фондов на конец года, в сопоставимых ценах) у |
Доля валовых инвестиций в промышленность в основной капитал в ВВП, ( %. в текущих ценах) х |
||||||||||||||||
1992г. |
1,8 |
10 |
||||||||||||||||
1993г. |
1,7 |
8 |
||||||||||||||||
1994г. |
1,6 |
7 |
||||||||||||||||
1995г. |
1,3 |
7 |
||||||||||||||||
1996г. |
1,3 |
8 |
Анализ произведем, используя прямолинейную модель развития:
у=а + вх.
Расчет параметров уравнения произведем при помощи встроенного аналитического пакета Microsoft Excel.
Одновременно определим коэффициент детерминации, показывающий какая доля совокупности данных находится под влиянием данной связи.
Рис. 2. График зависимости коэффициента обновления основных фондов промышленности РФ от доли валовых инвестиций в промышленность в основной капитал
в ВВП за 1992-1996гг.
Как показывают данные анализа, уравнение регрессии между коэффициента обновления основных фондов промышленности РФ от доли валовых инвестиций в промышленность в основной капитал в ВВП за 1992-1996гг.имеется прямая линейная связь, которая выражается уравнением:
у = 0,1167х + 0,6067
Коэффициент детерминации R2 = 0,3852. Значит коэффициент корреляции R = = 0,621, т.е. связь умеренная.
Таким образом, между валовыми инвестициями в основной капитал промышленности РФ и коэффициентом обновления основных фондов промышленности РФ имеется прямая корреляционная связь, характер которой умеренный.
3. Экономическое обоснование результатов анализа
3.1. Оценка статистических гипотез
1) Произведем оценку значимости уравнений регрессии основных фондов РФ по критерию Фишера.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Новости |
Мои настройки |
|
© 2009 Все права защищены.