Знание — сила. Библиотека научных работ. ~ Портал библиофилов и любителей литературы ~

Меню Главная Биология и химия Иностранные языки и языкознание История и исторические личности Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника Краеведение и этнография Кулинария и продукты питания Маркетинг реклама и торговля Мировая экономика МЭО Не Российское законодательство Немецкий Неопределено Нотариат Общениеэтика семья брак Основы права Охрана окружающей среды экология Философия Финансовое право Финансовый менеджмент финансовая математика Финансы деньги кредит Французский Хозяйственное право Цифровые устройства Этика эстетика Блог Карта сайта Поиск По всему сайту Статьи Комментарии Файлы Форум Гостевая Ссылки Новости	Анализ банковских рисков 27.  Супрунович Е. Управление кредитным риском. // Банкаускi веснiк. - 2004. - №25. - С. 25-31. 28.  Сухов М.И. Управление банковскими рисками рыночной специализации // Деньги и кредит. - 1997г. - №6. –С.15-19 29.  Финансовый менеджмент: Теория и практика. Учебник / Под ред. Стояновой Е.С. –М.: Перспектива, 1997г. –321с. 30.  Штырова И.А. Современное состояние кредитного риск-менеджмента. // Бизнес и банки. - 2004. - ноябрь(№46).- С.1-7. ПРИЛОЖЕНИЕ А  Таблица А1. Основные типы риска Тип риска Характеристика 1. Кредитный риск Возможное падение прибыли банка и даже потеря части акционерного капи­тала в результате неспособности заем­щика погашать и обслуживать долг (выплачивать проценты) 2. Риск   ликвидности банка (риск несба­лансированной лик­видности) Возможная угроза прибыли и акционер­ному капиталу банка в результате за­труднения в получении средств путем реализации части активов или приоб­ретения нового займа по приемлемой цене. Риск считается наивысшим, когда банк не в состоянии удовлетворить кре­дитную заявку или ответить по обязате­льству вкладчика. Соответственно раз­личают ликвидность активов и ликвид­ность пассивов 3. Процентный риск Вероятная потеря дохода банка в ре­зультате непогашения процентных пла­тежей заемщиком 4. Риск, связанный с не­способностью банка возмещать админист­ративно-хозяйствен­ные расходы (риск те­кущих расходов) Возможное снижение прибыли банка из-за непредвиденных расходов на со­держание аппарата сотрудников и про­чих расходов, обеспечивающих нор­мальный ритм работы учреждения 5. Валютный риск Опасность валютных потерь, связанных с изменением курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте при проведении международных кредит­ных, валютных и расчетных операций 6. Риск неплатежеспо­собности банка Использование банком акционерного капитала для погашения своих обяза­тельств при отсутствии каких-либо других источников (платежи по возвра­щаемым кредитам, привлечение новых займов, реализация активов). Чтобы предотвратить подобную ситуацию, важно поддерживать соотношение между акционерным капиталом и ак­тивами, так называемый коэффициент достаточности капитала П р и м е ч а н и е. Источник [11, c.123] ПРИЛОЖЕНИЕ Б Таблица Б1. Факторы, воздействующие на величину банковского кредитного риска
Индивидуальные риски		Совокупный риск
Физических лиц	Юридических лиц	Кредитного портфеля
1. Нестабильность экономической   ситуации (финансовый кризис, отсутствие конвертируемости национальной валюты, сужение платежеспособного спроса населения, инфляция и др.)	1. Нестабильность экономической   ситуации (финансовый кризис, отсутствие конвертируемости национальной валюты, спад производства, неблагоприятные изменения на отдельных рынках, инфляция и др.)	1. Нестабильность экономической   ситуации (финансовый кризис, отсутствие конверти-руемости национальной валюты, неразвитость информационного рынка, неблагоприятные изменения на финансовых рынках, инфляция и др.)
2. Изменение материального положения заемщика (увеличение (уменьшение) зарплаты, выход на пенсию, получение наследства и др.)	2. Изменение финансового положения заемщика (показатели финансовой устойчивости, оборачиваемости, рентабельности, ликвидности и др.)	2. Изменение денежно- кредитной политики центрального банка  (изменение норм обязательных резервов, ставки рефинансирования, нормативов риска, государственная поддержка  приоритетных отраслей и др.)
3. Кредитная история заемщика (отсутствует, положительная, отрицательная)	3. Кредитная история заемщика (отсутствует, положительная, отрицательная)	3. Изменения в кредитной политике банка (переориентация ресурсов на другие отрасли, введение новых кредитных инструментов, изменение структуры управления  и др.)
4. Изменение качества обеспечения ссуды (стоимости, ликвидности)	4. Изменение качества обеспечения ссуды (стоимости, ликвидности)	4. Личностный фактор (недостаток квалификации и опыта, микроклимат в коллективе, злоупотребления)
Окончание приложения Б
1	2	3
5. Изменение социального положения заемщика (вступление в брак, изменение состава семьи и др.)	5. Качество управления предприятием- заемщиком (образовательный уровень, квалификация и опыт работы в данной сфере руководящего звена и др.)
6. Изменение условий кредитного договора (введение  или  отмена моратория   на   уплату процентов и основного долга, штрафных санкций,   изменение   процентных ставок, сроков погашения   основного долга и др.)	6. Изменение условий кредитного договора (введение  или  отмена моратория   на   уплату процентов и основного долга, штрафных санкций,   изменение   процентных ставок, сроков погашения   основного долга и др.)
7. Личностный фактор (недисциплинированность заемщика, предоставление заведомо ложной информации, препятствование банковскому контролю, мошенничество и др.)	7. Личностный фактор (недисциплинированность заемщика, предоставление заведомо ложной информации, препятствование банковскому контролю, мошенничество и др.)

П р и м е ч а н и е. Источник [5, c.64]

ПРИЛОЖЕНИЕ В

              Положительные                                                   Отрицательные

		Внесение изменений в проводимую кредитную политику, корректируя тактику

 

                                                                                                                                   Нет

                                                                   Да

Рисунок В1. Процесс управления банковским кредитным риском

П р и м е ч а н и е. Источник [5, c.78]

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Таблица Г1.

Методы управления кредитным риском, их содержание и организационные формы

Методы

Направленность

Организационная форма

Содержание

Предупреждение риска

Кредитный риск + операционный риск

Косвенное воздействие

Отбор и оценка кредитных специалистов

Оптимизация кредитного процесса

Развитие персонала

Изучение потенциального клиента

Постоянный мониторинг клиента

Оценка, измерение и прогнозирование риска

Кредитный риск

Косвенное воздействие

Оценка кредитоспособности заемщика

Оценка качества кредитного портфеля банка

Измерение кредитного риска

Прогнозирование кредитного риска

Отказ от кредитования ненадежного клиента

Отказ от кредитования сомнительной сделки

Снижение (минимизация ) риска

Кредитный риск + риск банковской ликвидности

Прямое воздействие

Рационирование кредитов

Диверсификация кредитов

Резервирование средств

Структурирование кредитов

Окончание приложения Г

1

2

3

4

Страхование риска

Кредитный риск

Косвенное воздействие

Перераспределение обязанностей возмещения кредитных потерь на страховую организацию

Хеджирование на срочном рынке с помощью производных финансовых инструментов

Удержание риска

Кредитный риск + риск потери репутации банка

Косвенное воздействие

Создание структурных подразделений по работе с проблемными кредитами

Приостановка кредитной деятельности в высоко рискованных отраслях

 Поиски новых секторов кредитного рынка и разработка новых кредитных продуктов

П р и м е ч а н и е. Источник [5, c.107]

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Таблица Д1.

Перечень рисков банковской деятельности,

контролируемых в ОАО "Белагропромбанк"

Вид риска          

Определение риска    

Ответственный
за выработку
политики  
управления 
риском   

Ответственные
за организацию
работы по  
управлению 
рисками   

Инструменты минимизации 
риска          

1              

2            

3     

4      

6            

Кредитные    
риски        

Кредитные риски
юридических лиц

Риск возникновения у банка
потерь (убытков) вследствие
неисполнения,             
несвоевременного либо     
неполного исполнения      
должником финансовых      
обязательств перед банком в
соответствии с условиями  
договора или              
законодательством         

Правление   
Финансовый  
и кредитные 
комитеты    

КУ,          
ОКЖС,        
УЦБ,         
ОУ           

Установление лимитов выдачи
Разграничение полномочий  
Обеспечение возврата      
кредита высоколиквидным   
залогом                   
Изучение кредитных досье на
предмет платежеспособности
и репутации клиента и др. 

Кредитные     
риски банков- 
корреспондентов

УВТФ,        
УЦБ,         
Казначейство 

Кредитные     
риски физ. лиц

УРУ,         
ОУ           

Процентный риск              

Риск, связанный с         
изменением процентной     
ставки по основным группам
пассивов и активов.       

Правление   
Финансовый  
и кредитные 
комитеты    

КУ,          
Казначейство,
УРУ,         
УКБ, УВТФ,   
УЦБ,         
ОКЖС         

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

     Наверх    

© 2009 Все права защищены.