- централизованный подход 
по установлению процентных
ставок;                   
- применение метода       
"привязки" процентных     
ставок к наиболее значимым
индикаторам финансового   
рынка;                    
- привлечение и размещение
ресурсов преимущественно на
условиях, предусматривающих
право Банка на пересмотр  
ставок от изменения       
рыночных условий;         
- проведение политики,    
направленной на           
сбалансированность активов
и пассивов по срокам их   
возврата                  

ФЭУ          

- анализ структуры        
соответствия пассивов и   
активов по уровню         
доходности, срокам        
исполнения обязательств и 
срокам возможного изменения
процентных ставок.        

Рыночные риски

Валютный риск 

вероятность возникновения у
банка потерь (убытков) от 
изменения стоимости       
балансовых и внебалансовых
позиций банка,            
номинированных в          
иностранной валюте        
(драгоценном металле, за  
исключением мерных        
слитков), вследствие      
изменения курса иностранной
валюты (драгоценного      
металла, за исключением   
мерных слитков)           

Правление   
Финансовый  
и кредитные 
комитеты    

УВРиК,       
Казначейство 

Ограничения:              
- величины суммарной ОВП; 
- величины чистой ОВП по  
каждому виду иностранной  
валюты (драгоценного      
металла, за исключением   
мерных слитков);          
- величины чистой ОВП по  
форвардным сделкам по     
каждому виду иностранной  
валюты (драгоценного      
металла, за исключением   
мерных слитков)           

Процентный    
риск          

вероятность возникновения у
банка потерь (убытков) от 
изменения стоимости       
долговых обязательств и   
других инструментов       
торгового портфеля банка, 
взаимосвязанных с размером
процентной ставки.        

Правление   
Финансовый  
и кредитный 
комитеты    

Казначейство,
УЦБ          

- поддержание приемлемой  
структуры торгового       
портфеля в части          
инструментов с            
фиксированной и           
изменяющейся доходностью; 
- преимущественное        
использование ресурсного  
обеспечения под данный вид
активов с аналогичным      
характером изменения      
процентной ставки         

Фондовый риск 

риск убытков вследствие   
неблагоприятного изменения
рыночных цен на фондовые  
ценности торгового портфеля
и производные финансовые  
инструменты под влиянием  
факторов, связанных как с 
эмитентом фондовых        
ценностей и производных   
финансовых инструментов,  
так и общими колебаниями  
рыночных цен на финансовые
инструменты               

Правление   
Финансовый  
и кредитный 
комитеты    

УЦБ,          
Казначейство,
УСР,         
УКБ          

- ограничения удельного   
веса стоимости торгового  
портфеля в балансовых     
активах, а также его      
преимущественное          
формирование за счет      
высоколиквидных долговых  
обязательств и фондовых   
ценностей, выпускаемых    
наиболее надежными        
эмитентами;               
- постоянный мониторинг   
рынка ценных бумаг и      
долговых обязательств с   
выработкой предложений по 
периодическому (с учетом  
конъюнктуры) замещению    
составляющих торгового    
портфеля.                 

Риск ликвидности             

риск возникновения у банка
потерь (убытков) вследствие
неспособности обеспечить  
своевременное исполнение  
своих обязательств в полном
объеме.                   

Правление   
Финансовый  
и кредитный 
комитеты    

Структурные  
подразделения
согласно     
Положения об 
управлении   
ликвидностью 

Система ограничений риска 
ликвидности               
Исполнение нормативных    
требований НБ РБ по       
ликвидности               

Операционный 
риск         

Риск          
технологический
и технический 

- связанный с             
использованием            
неадекватной, ненадежной  
либо плохо отлаженной     
технологии или с          
неадекватной работой      
информационных систем,    
неадекватностью           
оборудования и программного
обеспечения характеру и   
масштабам осуществляемой  
деятельности, работой     
телекоммуникационного     
оборудования, поставками  
электроэнергии,           
телекоммуникационных услуг
банку                     

Правление   
Финансовый  
и кредитный 
комитеты    

ЦИТ,         
УБиЗИ,       
УОДБ,        
ОАБС,        
КЦ           

- разработка и ежегодное  
уточнение на уровнях      
отделений, филиалов и     
управлений центрального   
аппарата банка Паспортов  
для всех ключевых         
программно-технических    
комплексов (ПТК) и Планов 
обеспечения их непрерывной
работы и восстановления   
работоспособности         
- разработок нормативных  
документов, политик и     
процедур компьютерной     
безопасности, их          
практической реализацией, 
определением прав доступа к
ПТК, их ресурсам,         
мониторингом и            
администрированием ПТК,   
информационных систем,    
использованием методов    
контроля физического      
доступа к местам          
компьютерной обработки    
данных, функционированием 
специальных программных и 
технических средств       
обнаружения атак и        
противодействия вредоносным
программам                

риск          
оперативной   
деятельности  

Риск - связанный с        
ненадлежащей подготовкой  
новых банковских услуг    
(продуктов), возникновением
проблем у клиентов с      
доступом к своим счетам,  
ненадлежащим обслуживание 
клиентов, неправильным    
установлением внутренних  
лимитов, операционные     
ошибки                    

Правление   
Финансовый  
и кредитный 
комитеты    

УКБ,         
УРУ,          
КУ,          
УЦБ,         
УБУ,         
УИ,          
УВТФ,        
Казначейство,
ОУ,          
ФЭУ          

- детальное изучение      
процесса внедрения новых  
банковских продуктов,     
анализ возникающих        
нестандартных ситуаций и  
операционных ошибок с     
последующей выработкой мер,
направленных на их        
недопущение в дальнейшем  

учетный риск  

Риск - связанный с        
несоответствием отражения 
сделки (операции) в учете 
принятой в банке учетной  
политике                  

Правление   
Финансовый  
и кредитный 
комитеты    

УБУ,         
ОУ,          
Казначейство,
УМР, УВТФ, КУ

- детальная регламентация 
порядка оформления и      
отражения в учете         
совершаемых операций,     
использование программного
обеспечения, позволяющего 
осуществлять логический   
контроль на стадии        
совершения отдельных видов
операций, а также выявление
расхождений проводимых    
операций с принятой учетной
политикой в ходе          
последующего контроля.    

риск операции 

Риск - связанный с видом  
или объемом операций,     
ненадлежащим оформленной  
документацией,            
необоснованное            
сальдирование, ошибочное  
проведение операции       

Правление   
Финансовый  
и кредитный 
комитеты    

УБУ,         
ОУ,          
Казначейство,
УМР, УВТФ, КУ

риск неверной 
организационной
структуры     
банка, области
ответственности
и распределения
полномочий    

Риск - связанный с ошибками
в системе распределения   
функций, приводящие либо к
дублированию функций, либо
к исключению отдельных    
функций в управленческих  
процессах, а также        
избыточность структуры,   
наличие лишних звеньев    
управления, "размывание"  
ответственности            

Правление   
Финансовый  
и кредитный 
комитеты    

УРП,         
УСР,         
УКБ,         
УРУ,         
УБУ,         
ЦИТ,         
КУ           

- распределение           
функциональных обязанностей
между структурными        
подразделениями           
центрального аппарата на  
уровне Правления банка,   
установление максимально  
четкой системы            
подотчетности по          
направлениям деятельности 
по оси управления:        
- центральный аппарат -   
филиалы - отделения,      
определение обязанностей  
работников, исключающих как
возможность дублирования  
рабочих функций, так и    
остающихся                
нераспределенными         

правовой риск 

риск- связанный, с одной  
стороны, с допускаемыми   
правовыми ошибками при    
осуществлении деятельности
(неправильные юридические 
консультации или неверное 
составление документов, в 
том числе при рассмотрении
спорных вопросов в судебных
органах), а с другой - с  
несовершенством правовой  
системы (противоречивость и
нестабильность            
законодательства,         
отсутствие эффективной    
судебной защиты);         

Правление   
Финансовый  
и кредитный 
комитеты    

ЮУ           

- необходимо строить      
взаимоотношения с клиентами
таким образом, чтобы      
оградить банк от          
предъявления к нему       
имущественных и иного рода
требований, а также       
предотвратить случаи, когда
банку будет невозможно    
предъявить к должнику     
требования о надлежащем   
исполнении своих          
обязательств              

риск персонала

риск - связанный с        
использованием            
неэффективных механизмов  
набора, обучения, оценки и
мотивации труда работников,
приводящих к неадекватности
кадров характеру и        
масштабам деятельности    
банка или нежелательной   
текучести кадров.         

Правление   
Финансовый  
и кредитный 
комитеты    

УРП,         
ЦОП          

- организация непрерывного
процесса обучения всех    
категорий персонала;      
- применение движения     
наставничества;           
- стимулирование работников
в повышении своей         
профессиональной подготовки
в специализированных      
учебных заведениях;       
- применение критериев    
соответствия              
образовательного уровня   
потенциальных кандидатов на
вакантные должности       
установленным в банке     
требованиям;              
- проведение работы по    
воспитанию у сотрудников  
чувства ответственности за
качественное выполнение   
своих функциональных      
обязанностей              

риск          
управления    
и неправильных
управленческих
решений       

Риск - связанный с        
неадекватной управленческой
информацией, ненадлежащим 
планированием, устаревшими
механизмами управления,   
несоответствием           
организационной структуры 
характеру и масштабам     
деятельности банка, а также
с формальными и           
неэффективными процедурами
внутреннего контроля,     
приводящими к неадекватному
управлению рисками        

Правление   
Финансовый  
и кредитный 
комитеты    

Все          
структурные  
подразделения

- проведение контроля     
достоверности             
представляемой структурными
подразделениями и филиалами
отчетности и информации,  
используемой при принятии 
управленческих решений,   
системный анализ хода     
выполнения плановых       
показателей,              
совершенствование         
организационной структуры с
учетом приоритетов развития
банка и складывающихся    
внешних условий, развитие 
системы внутреннего       
контроля за основными     
рисками банковской        
деятельности.             

риск внешнего 
мошенничества 

Риск - связанный с кражами,
грабежами, отмыванием     
денег, подделкой чеков и  
пластиковых карточек,     
компьютерным мошенничеством

Правление   
Финансовый  
и кредитный 
комитеты    

УБиЗИ,       
КЦ,          
УКС,         
УИ,          
ЮУ           

- проведение проверок     
подлинности и полноты     
предоставления клиентами  
документов на совершение  
банковских операций,      
ограничение доступа на    
банковские объекты        
подозрительных лиц,       
создание условий для      
надежной физической защиты
мест хранения наличных    
денежных средств и        
материальных ценностей,   
совершенствование систем  
защиты электронных баз    
данных и локальных        
вычислительных сетей банка
от несанкционированного   
доступа                   

имущественный 
риск и риск   
форс-мажорных 
обстоятельств 

Риск - связанный с утратой
стоимости имущества банка,
террористическими актами, 
вандализмом (физическим   
уничтожением ресурсов),   
всевозможными природными  
катаклизмами              

Правление   
Финансовый  
и кредитный 
комитеты    

УБиЗИ,       
УОДБ,        
УКС          

- организация надежной    
охраны банковских объектов,
страхование наиболее      
подверженных риску утраты 
стоимости составляющих    
элементов материально-    
технической базы банка,   
разработка Планов действий
в чрезвычайных ситуациях. 

Риск потери деловой          
репутации банка              

Риск возникновения у банка
потерь (убытков) в        
результате утраты доверия 
клиентов и контрагентов,  
сужения клиентской базы   

Правление   
Финансовый  
и кредитный 
комитеты    

Все          
структурные  
подразделения

- принятие совокупного    
комплекса мер, направленных
на недопущение и          
максимальное снижение всех
рисков банковской         
деятельности              

Страновой риск и риск        
неперевода средств           

Риск возникновения        
финансовых потерь в       
результате неисполнения   
иностранными контрагентами
обязательств, обусловленных
возможностью              
неблагоприятного изменения
политической и связанной с
этим экономической        
ситуации, законодательства
и системы государственного
регулирования             

Правление   
Финансовый  
и кредитный 
комитеты    

УВТФ,        
УВРиК        

- анализ отчетных данных, 
рассмотрение рейтингов,   
использование всей        
информации СМИ (рейтер,   
интернет, печатные        
издания);                 
- отслеживание информации о
стране (применение        
экономических санкций,    
установление запретов и   
т.д.).                    

Стратегический риск          

Риск - риск возникновения у
банка потерь (убытков) в  
результате ошибок         
(недостатков), допущенных 
при принятии решений,     
определяющих стратегию    
деятельности и развития   
банка                     

Правление   
Финансовый  
и кредитный 
комитеты    

Правление,   
Финансовый и 
кредитный    
комитеты,    
УСР,         
ФЭУ          

- принятия важнейших      
решений, связанных с      
деятельностью банка, его  
филиалов и отделений      
коллегиальными органами   
управления (Общим собранием
акционеров, наблюдательным
советом, Правлением банка,
Постоянно действующим     
совещанием филиалов) в    
пределах предоставленных им
полномочий;               
- обеспечения взаимосвязи и
преемственности ориентиров
развития банка            
концептуальным направлениям
развития экономики и      
банковской системы        
Республики Беларусь,      
определяемых высшими       
органами управления       
государством.