Некоторые параметры не были значимы
ни в одной из 4-х моделей, так что их можно исключить из рассматриваемой
модели. Очевидно, что ориентация банка на обслуживание определенных групп
клиентов (URID, CHASTN, BUDJET) и величина суммарных обязательств не отражается на прибыли.
Проверим модель на
гетероскедастичность:
|
White Heteroskedasticity Test:
|
|
F-statistic
|
1.551641
|
Probability
|
0.075856
|
|
Obs*R-squared
|
33.31828
|
Probability
|
0.097534
|
Тест Уайта показывает, что с
вероятностью 7,5% гипотеза о гомоскедастичности принимается. В этой модели
опять присутствует гетероскедастичность.
Полулогарифмическая модель:
LOG(FACTPRIB) C CHAKT KREDKART KREDKOMMORG LIKVAKT NADA NADB NADC
OBAZDOVOS PRIVSRDRBANK RABAKT SOBKAP SRBUDJETORG SRCHLITS SRURLITS SUMOBAZ
USTFOND
|
Variable
|
Coefficient
|
Std. Error
|
t-Statistic
|
Prob.
|
|
C
|
10.65427
|
0.454848
|
23.42379
|
0.0000
|
|
CHAKT
|
6.59E-08
|
3.54E-08
|
1.860021
|
0.0646
|
|
KREDKART
|
-0.089389
|
0.250501
|
-0.356840
|
0.7216
|
|
KREDKOMMORG
|
-3.05E-08
|
1.87E-08
|
-1.625173
|
0.1060
|
|
LIKVAKT
|
-9.53E-08
|
4.57E-08
|
-2.083041
|
0.0387
|
|
NADA
|
1.455838
|
0.498505
|
2.920411
|
0.0040
|
|
NADB
|
1.020678
|
0.477091
|
2.139378
|
0.0338
|
|
NADC
|
0.215731
|
0.463742
|
0.465195
|
0.6424
|
|
OBAZDOVOS
|
1.06E-08
|
2.07E-08
|
0.510300
|
0.6105
|
|
PRIVSRDRBANK
|
5.96E-09
|
3.27E-08
|
0.182004
|
0.8558
|
|
RABAKT
|
-5.15E-08
|
2.37E-08
|
-2.172894
|
0.0312
|
|
SOBKAP
|
5.80E-07
|
8.89E-08
|
6.527722
|
0.0000
|
|
SRBUDJETORG
|
4.47E-08
|
2.94E-08
|
1.523607
|
0.1294
|
|
SRCHLITS
|
-6.83E-09
|
3.64E-08
|
-0.187774
|
0.8513
|
|
SRURLITS
|
-8.05E-08
|
3.60E-08
|
-2.234290
|
0.0268
|
|
USTFOND
|
-4.88E-07
|
7.55E-08
|
-6.463891
|
0.0000
|
|
R-squared
|
0.600377
|
Mean dependent var
|
11.87388
|
|
Adjusted R-squared
|
0.565526
|
S.D. dependent var
|
1.375794
|
|
S.E. of regression
|
0.906850
|
Akaike info criterion
|
2.723586
|
|
Sum squared resid
|
141.4488
|
Schwarz criterion
|
2.999028
|
|
Log likelihood
|
-240.0171
|
F-statistic
|
17.22703
|
|
Durbin-Watson stat
|
2.002770
|
Prob(F-statistic)
|
0.000000
|
Эта модель немного хуже предыдущей
из-за уменьшившихся и , но зато стандартные ошибки
очень малы и количество незначимых параметров сократилось до пяти. Проверим
модель на гетероскедастичность.
Тест Уайта:
|
White Heteroskedasticity Test:
|
|
F-statistic
|
0.670657
|
Probability
|
0.884238
|
|
Obs*R-squared
|
18.37158
|
Probability
|
0.861839
|
|
White Heteroskedasticity Test:
|
|
F-statistic
|
0.504944
|
Probability
|
0.999452
|
|
Obs*R-squared
|
87.11601
|
Probability
|
0.985155
|
моь
Тест Уайта показал хорошие
результаты: с вероятностью 88% (no cross terms) и
99,9% (cross terms) в модели отсутствует гетероскедастичность. Проведем другие тесты.
Тест Голдфелда-Квандта:
Сначала упорядочим выборку по
величине собственного капитала. Возьмем первые 60 и последние 60 наблюдений и
найдем их RSS.
Первые 60 наблюдений
|
Variable
|
Coefficient
|
Std. Error
|
t-Statistic
|
Prob.
|
|
C
|
9.478872
|
0.848203
|
11.17524
|
0.0000
|
|
CHAKT
|
6.32E-08
|
4.34E-07
|
0.145570
|
0.8851
|
|
KREDKART
|
0.036231
|
0.873700
|
0.041468
|
0.9672
|
|
KREDKOMMORG
|
-1.28E-07
|
2.32E-07
|
-0.551190
|
0.5851
|
|
LIKVAKT
|
-1.57E-07
|
4.19E-07
|
-0.375388
|
0.7097
|
|
OBAZDOVOS
|
1.80E-07
|
9.24E-08
|
1.945687
|
0.0600
|
|
PRIVSRDRBANK
|
2.84E-08
|
3.68E-07
|
0.077162
|
0.9389
|
|
RABAKT
|
8.19E-08
|
3.34E-07
|
0.245401
|
0.8076
|
|
SOBKAP
|
1.43E-06
|
1.19E-06
|
1.203372
|
0.2371
|
|
SRBUDJETORG
|
-1.00E-06
|
5.39E-07
|
-1.860638
|
0.0715
|
|
SRCHLITS
|
2.74E-07
|
3.45E-07
|
0.793853
|
0.4328
|
|
SRURLITS
|
4.06E-08
|
3.54E-07
|
0.114816
|
0.9093
|
|
USTFOND
|
-1.26E-06
|
8.64E-07
|
-1.460503
|
0.1533
|
|
R-squared
|
0.480953
|
Mean dependent var
|
10.72953
|
|
|
Adjusted R-squared
|
0.251962
|
S.D.dependent var
|
1.054286
|
|
|
S.E. of regression
|
0.911844
|
Akaike info criterion
|
2.907641
|
|
|
Sum squared resid
|
28.26960
|
Schwarz criterion
|
3.519488
|
|
Log likelihood
|
-56.69102
|
F-statistic
|
2.100313
|
|
Durbin-Watson stat
|
1.641794
|
Prob(F-statistic)
|
0.036209
|
Последние 60 наблюдений.
|
Variable
|
Coefficient
|
Std. Error
|
t-Statistic
|
Prob.
|
|
C
|
8.188369
|
0.668328
|
12.25203
|
0.0000
|
|
CHAKT
|
6.28E-07
|
3.52E-07
|
1.786155
|
0.0805
|
|
KREDKART
|
-0.193628
|
0.722050
|
-0.268164
|
0.7897
|
|
KREDKOMMORG
|
-1.46E-07
|
1.50E-07
|
-0.972834
|
0.3356
|
|
LIKVAKT
|
-6.09E-08
|
3.69E-07
|
-0.164867
|
0.8698
|
|
OBAZDOVOS
|
-8.61E-08
|
2.08E-07
|
-0.413992
|
0.6808
|
|
PRIVSRDRBANK
|
-9.58E-08
|
3.17E-07
|
-0.302349
|
0.7637
|
|
RABAKT
|
-4.60E-08
|
2.44E-07
|
-0.188680
|
0.8512
|
|
SOBKAP
|
7.02E-07
|
3.16E-07
|
2.223895
|
0.0310
|
|
SRBUDJETORG
|
-2.78E-07
|
5.73E-07
|
-0.485100
|
0.6299
|
|
SRCHLITS
|
4.39E-08
|
3.04E-07
|
0.144302
|
0.8859
|
|
SRURLITS
|
3.53E-08
|
2.63E-07
|
0.134035
|
0.8939
|
|
USTFOND
|
-4.27E-07
|
3.39E-07
|
-1.258141
|
0.2146
|
|
R-squared
|
0.624625
|
Mean dependent var
|
10.97100
|
|
Adjusted R-squared
|
0.528785
|
S.D. dependent var
|
1.177533
|
|
S.E. of regression
|
0.808319
|
Akaike info criterion
|
2.601416
|
|
Sum squared resid
|
30.70884
|
Schwarz criterion
|
3.055191
|
|
Log likelihood
|
-65.04249
|
F-statistic
|
6.517345
|
|
Durbin-Watson stat
|
1.680326
|
Prob(F-statistic)
|
0.000001
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
|
Знание — сила. Библиотека научных работ.
Исследование российского рынка банковских услуг 
Наверх