RSS1=28.26960
и RSS2=30.70884
=30.70884/28.26960=1,08628<, значит, предположение о гетероскедастичности
отвергается
Тест Бреуша-Пагана
Сначала надо сформировать в Excel вектор квадратов остатков , а затем - их логарифмов . Строим регрессию, где - объясняемая переменная.
|
Variable
|
Coefficient
|
Std. Error
|
t-Statistic
|
Prob.
|
|
C
|
-1.742633
|
0.205461
|
-8.481573
|
0.0000
|
|
CHAKT
|
5.06E-09
|
5.23E-08
|
0.096786
|
0.9230
|
|
KREDKART
|
-0.056200
|
0.557820
|
-0.100749
|
0.9199
|
|
KREDKOMMORG
|
2.59E-09
|
3.18E-08
|
0.081643
|
0.9350
|
|
LIKVAKT
|
5.68E-08
|
5.60E-08
|
1.014630
|
0.3117
|
|
OBAZDOVOS
|
1.01E-08
|
3.15E-08
|
0.320031
|
0.7493
|
|
PRIVSRDRBANK
|
1.79E-08
|
5.69E-08
|
0.314465
|
0.7535
|
|
RABAKT
|
1.30E-09
|
4.29E-08
|
0.030329
|
0.9758
|
|
SOBKAP
|
-7.73E-08
|
1.00E-07
|
-0.770216
|
0.4422
|
|
SRBUDJETORG
|
-1.43E-08
|
5.00E-08
|
-0.285660
|
0.7755
|
|
SRCHLITS
|
-7.37E-09
|
4.11E-08
|
-0.179269
|
0.8579
|
|
SRURLITS
|
-1.65E-08
|
4.77E-08
|
-0.345334
|
0.7303
|
|
USTFOND
|
1.58E-08
|
9.13E-08
|
0.173240
|
0.8627
|
|
R-squared
|
0.110353
|
Mean dependent var
|
-1.745385
|
|
Adjusted R-squared
|
0.049349
|
S.D. dependent var
|
2.368217
|
|
S.E. of regression
|
2.309043
|
Akaike info criterion
|
4.578185
|
|
Sum squared resid
|
933.0438
|
Schwarz criterion
|
4.801982
|
|
Log likelihood
|
-417.3494
|
F-statistic
|
1.608940
|
|
Durbin-Watson stat
|
1.934784
|
Prob(F-statistic)
|
0.049826
|
Полученное значение F-статистики и сравниваем его c табличным: , значит, гипотеза о
гомоскедастичности принимается.
Тест Спирмена
Расчеты рангового коэффициента
Спирмена между абсолютными величинами остатков и значениями величины
собственного капитала банка приведены в прилагающейся таблице Excel.
=0,642979;
=0,642979*13,674=8,7926
Это значение больше чем 2,58,
следовательно гипотеза об отсутствии гетероскедастичности отвергается при 1%
уровне значимости.
Вывод
Три теста из четырех показали
отсутствие гетероскедастичности, из чего можно сделать вывод, что модель
достаточно устойчива.
Теперь приведем гистограмму и
основные статистики остатков модели.
Как мы видим, гипотеза о нормальности
отвергается со 100% вероятностью. Так могло произойти в результате действия
факторов, не учитывающихся в математической модели, такие как репутация банка
или большая известность.
Протестируем с помощью F-статистики гипотезу о том, что коэффициенты
при NADB и NADC равны:
|
Null Hypothesis:
|
C(6)=C(7)
|
|
F-statistic
|
29.46654
|
|
Probability
|
0.000000
|
|
Chi-square
|
29.46654
|
|
Probability
|
0.000000
|
Выясняется, что для банков с разными
уровнями надежности нельзя применять одинаковые модели.
Интерпретация результатов
|
BUDJET
|
CHAKT
|
CHASTN
|
FACTPRIB
|
KREDKART
|
KREDKOMMORG
|
|
Mean
|
0.011173
|
45416161
|
0.234637
|
943286.7
|
0.111732
|
20103364
|
|
Median
|
0.000000
|
10558716
|
0.000000
|
149009.0
|
0.000000
|
4208453.
|
|
Maximum
|
1.000000
|
2.24E+09
|
1.000000
|
41825923
|
1.000000
|
1.19E+09
|
|
Minimum
|
0.000000
|
258986.0
|
0.000000
|
569.0000
|
0.000000
|
0.000000
|
|
Std. Dev.
|
0.105406
|
1.94E+08
|
0.424960
|
3395582.
|
0.315920
|
92998103
|
|
Skewness
|
9.301145
|
9.369413
|
1.252387
|
10.05142
|
2.464911
|
11.29334
|
|
Kurtosis
|
87.51130
|
99.21153
|
2.568474
|
119.1300
|
7.075786
|
140.5772
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jarque-Bera
|
55849.53
|
71658.19
|
48.18166
|
103598.5
|
305.1590
|
144972.4
|
|
Probability
|
0.000000
|
0.000000
|
0.000000
|
0.000000
|
0.000000
|
0.000000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Observations
|
179
|
179
|
179
|
179
|
179
|
179
|
|
LIKVAKT
|
NADA
|
NADB
|
NADC
|
NADD
|
OBAZDOVOS
|
PRIVSRDRBANK
|
|
2597841.
|
0.290503
|
0.279330
|
0.430168
|
0.000000
|
13826478
|
10410316
|
|
812688.0
|
0.000000
|
0.000000
|
0.000000
|
0.000000
|
3206633.
|
910095.0
|
|
50530293
|
1.000000
|
1.000000
|
1.000000
|
0.000000
|
4.91E+08
|
9.51E+08
|
|
-12694.00
|
0.000000
|
0.000000
|
0.000000
|
0.000000
|
72320.00
|
0.000000
|
|
6391327.
|
0.455268
|
0.449928
|
0.496488
|
0.000000
|
52093055
|
72084529
|
|
5.284194
|
0.922907
|
0.983665
|
0.282094
|
NA
|
8.091847
|
12.54730
|
|
34.43145
|
1.851757
|
1.967597
|
1.079577
|
NA
|
71.95619
|
163.7638
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8201.383
|
35.24427
|
36.81615
|
29.88056
|
NA
|
37417.48
|
197457.4
|
|
0.000000
|
0.000000
|
0.000000
|
0.000000
|
NA
|
0.000000
|
0.000000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
179
|
179
|
179
|
179
|
179
|
179
|
179
|
|
RABAKT
|
RESID
|
SOBKAP
|
SRBUDJETORG
|
SRCHLITS
|
SRURLITS
|
SUMOBAZ
|
|
49591078
|
1.96E-15
|
5086118.
|
12937186
|
11736618
|
11842079
|
78545055
|
|
7843825.
|
0.020060
|
1653120.
|
198.0000
|
1764168.
|
3208298.
|
10157921
|
|
3.46E+09
|
2.843090
|
2.35E+08
|
2.16E+09
|
1.30E+09
|
4.36E+08
|
4.42E+09
|
|
0.000000
|
-4.833148
|
55417.00
|
0.000000
|
0.000000
|
22728.00
|
72410.00
|
|
2.90E+08
|
1.001457
|
18743680
|
1.61E+08
|
97328387
|
37860723
|
4.39E+08
|
|
10.29724
|
-0.566494
|
10.69872
|
13.24926
|
13.08312
|
8.583605
|
8.986682
|
|
115.0327
|
5.577071
|
128.3168
|
176.6951
|
173.7022
|
90.92993
|
84.26849
|
|
|
|
|
|
|
|
|
96775.25
|
59.10695
|
120542.6
|
230254.8
|
222436.7
|
59863.46
|
51668.42
|
|
0.000000
|
0.000000
|
0.000000
|
0.000000
|
0.000000
|
0.000000
|
0.000000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
179
|
179
|
179
|
179
|
179
|
179
|
179
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
|
Знание — сила. Библиотека научных работ.
Исследование российского рынка банковских услуг 
Наверх