Знание — сила. Библиотека научных работ.~ Портал библиофилов и любителей литературы ~ |
|
|
| ||||||||||||||||||
|
Расчет ЧПД и ЧПМ после изменения процентных ставок |
|||||||||||||||||||
|
Виды активов и пассивов |
Ставки |
До |
От 1 |
От 3 мес. |
От 3 мес. |
Свыше |
|||||||||||||
|
|
1 мес. |
до 3 мес. |
до 6 мес. |
до 6 мес. |
1 года |
||||||||||||||
|
Средняя % ставка по активу |
0,15 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Средняя % ставка по пассиву |
0,08 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Итого процентных активов |
|
188664,94 |
337796,86 |
236764,61 |
193299,3 |
146630,25 |
|||||||||||||
|
Общий процентный доход |
|
28299,741 |
50669.53 |
35514,69 |
28994.9 |
21994,5375 |
|||||||||||||
|
Итого процентных пассивов |
|
162583,92 |
624772,86 |
102718,61 |
12707,3 |
11279,25 |
|||||||||||||
|
Общие процентные издержки |
|
13006,7136 |
49981,8288 |
8217,4888 |
1016,584 |
902,34 |
|||||||||||||
|
Чистый процентный доход |
|
15293,0274 |
687.71 |
27297,2027 |
27978.31 |
21092,1975 |
|||||||||||||
|
Актив банка |
1409013 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Чистая процентная маржа |
|
1,09 |
0,05 |
1,94 |
1,99 |
1,50 |
|||||||||||||
Данные для расчета дюрации активов в исходном варианте
Срок
0,04167
0,1667
0,375
0,75
1,50
итого
Гос. Облигации, купонные
2007,5
8146,67
10450
1105,00
13392,50
35101,67
Гос. Облигации, дисконтные
2008,33
7141,02
9438,75
0,00
12325,00
30913,10
Муниципальные облигации
1003,33
1830
2123,76
3841,25
4208,75
13007,10
Корпоративные долговые
6722,33
0
0
0,00
12361,98
19084,31
Обязательства
82451,41
161716,67
109750
66185,19
0,00
420103,27
Размещенные МБК
96442,06
174295,65
128301,89
161007,92
157500,85
717548,38
Коммерческие кредиты
190634,97
353130,01
260064,40
232139,37
199789,08
1235757,82
Всего
190634,97
248796,67
260064,40
350889,37
199789,08
1250174,49
Гос. Облигации дисконтные
0,13
0,1
0,12
0,13
0,15
0,16
Гос. Облигации купонные
0,12
0,09
0,11
0,12
0,14
0,15
Муниципальные облигации
0,11
0,08
0,1
0,10
0,13
0,14
Корпоративные долговые
0,13
0,08
0,12
0,13
0,14
0,16
Обязательства
Размещенные МБК
0,25
0,24
0,26
0,26
0,25
0,24
Коммерческие кредиты
0,28
0,28
0,3
0,29
0,28
0,27
Средняя ставка в периоде по АКТИВУ
0,17
0,15
0,17
0,17
0,18
0,18
Средняя ставка по АКТИВУ
0,17
Расчет средневзвешенного срока погашения активов
Срок t
0,04167
0,1667
0,375
0,75
1,5
итого
Текущая стоимость активов тыс. руб.
189007,2
341221,02
240749,4
198937,85
146726,6
1116642,12
R-ставка дисконтирования
0,2285
***
***
***
***
***
(1+R) в степени t
1,008612
1,0349011
1,080229
1,1668939
1,361641
***
Средневзвешенный срок погашения активов, тыс. руб.
7875,299
56870,171
90281,03
149203,39
220090
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
| Новости |
| Мои настройки |
|
|
© 2009 Все права защищены.
Управление процентным риском в коммерческом банке 
Наверх