|
|
Приложение 9 Данные для расчета дюрации после изменения структуры активов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок |
0,04167 |
0,1667 |
0,375 |
0,75 |
1,50 |
итого |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гос. Облигации, купонные |
2007,5 |
8146,67 |
10450 |
1105,00 |
13392,50 |
35101,67 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гос. Облигации, дисконтные |
2008,33 |
7141,02 |
9438,75 |
0,00 |
12325,00 |
30913,10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальные облигации |
1003,33 |
1830 |
2123,76 |
3841,25 |
4208,75 |
13007,10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпоративные долговые |
6722,33 |
0 |
0 |
0,00 |
12361,98 |
19084,31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обязательства |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размещенные МБК |
11751,41 |
161716,67 |
109750 |
66185,19 |
95200,00 |
444603,27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммерческие кредиты |
15508,73 |
174295,65 |
128301,89 |
209407,92 |
213700,85 |
741215,05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего |
39001,64 |
353130,01 |
260064,40 |
280539,37 |
351189,08 |
1283924,49 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные о процентных ставках |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гос. Облигации дисконтные |
0,13 |
0,1 |
0,12 |
0,13 |
0,15 |
0,16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гос. Облигации купонные |
0,12 |
0,09 |
0,11 |
0,12 |
0,14 |
0,15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальные облигации |
0,11 |
0,08 |
0,1 |
0,10 |
0,13 |
0,14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпоративные долговые |
0,13 |
0,08 |
0,12 |
0,13 |
0,14 |
0,16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обязательства |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размещенные МБК |
0,25 |
0,24 |
0,26 |
0,26 |
0,25 |
0,24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммерческие кредиты |
0,28 |
0,28 |
0,3 |
0,29 |
0,28 |
0,27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средняя ставка в периоде по АКТИВУ |
0,17 |
0,15 |
0,17 |
0,17 |
0,18 |
0,18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средняя ставка по АКТИВУ |
0,17 |
|
|
|
|
|
Расчет средневзвешенного срока погашения после изменения структуры активов
Срок t
0,04167
0,1667
0,375
0,75
1,5
Итого
Текущая стоимость активов тыс. руб.
38668,61
341221,02
240749,4
240415,49
257916
1118970,52
R-ставка дисконтирования
0,2285
***
***
***
***
***
(1+R) в степени t
1,008612
1,0349011
1,080229
1,1668939
1,361641
***
Средневзвешенный срок погашения активов, тыс. руб.
1611,192
56870,171
90281,03
180311,62
386874
715947,982
Дюрация активов, тыс. руб.
0,6398
***
***
***
***
***
АКТИВ БАЛАНСА
Сумма баланса
До 1 мес.
От 1 до 3 мес.
От 3 мес.до 6 мес.
От 6 мес.до 12 мес.
Свыше 1 года
Процентные активы
Гос. Облигации, купонные
32000
2000
19000
10000
1000
0
Гос. Облигации, дисконтные
28001
2000
17001
9000
0
0
Муниципальные облигации
11847
1003,33
5300
2047
3500
0
Корпоративные долговые обязательства
16730
6700
10030
0
0
0
Размещенные МБК
392369,9
11635,06
125500
100000
155734,9
0
Коммерческие кредиты
622208
15329,88
290995,86
122717,6
133064,4
60100,25
Средства в управлении
0
0
0
0
0
0
Итого процентных активов
1103156
38668,27
467826,86
243764,6
293299,3
60100,25
Непроцентные активы
Касса
210281,1
210281,1
0
0
0
0
Счета НОСТРО
47597
47597
0
0
0
0
Долевые ценные бумаги
3257
3257
0
0
0
0
Прочие активы
44722
44722
0
0
0
0
Итого активов
1409013
344525,37
467826,86
243764,6
293299,3
60100,25
ПАССИВ БАЛАНСА
Процентные пассивы
Текущие счета
20454,6
0
20454,6
0
0
0
Счета местных бюджетов
29450,6
29450,6
0
0
0
0
Счета ЛОРО
28225,4
28225,4
0
0
0
0
Привлеченные МБК
235796
105796
30000
0
100000
100000
Депозиты физических лиц
253671,3
52111,8
34300,16
34710,55
0
31100,32
Депозиты юридических лиц
242878
35000,12
50018
32600,8
30500,25
15500,22
Долговые ценные бумаги
103586
66000
50000
17407,26
5406,61
278,71
Средства в управлении
0
0
0
0
0
0
Итого процентных пассивов
914061,9
316583,92
184772,76
84718,61
135906,86
146879,25
Непроцентные пассивы
Собственные средства
30000
0
0
0
0
0
Счета гос.бюджетных орг
150000
0
0
0
0
0
Прочие пассивы
314951,1
0
0
0
0
0
Итого пассивов
1409013
316583,92
184772,76
84718,61
135906,86
146879,25
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Новости |
Мои настройки |
|
© 2009 Все права защищены.