Знание — сила. Библиотека научных работ.~ Портал библиофилов и любителей литературы ~ |
|
|
Данные для расчета дюрации пассивов | ||||||||||||||
|
Срок t |
Итого |
0,04 |
0,1667 |
0,375 |
0,75 |
1,5 |
|||||||||
|
Текущие счета |
20522,78 |
0,00 |
20522,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Счета местных бюджетов |
29475,14 |
29475,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Счета ЛОРО |
28248,92 |
28248,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Привлеченные МБК |
242927,63 |
36094,30 |
206833,33 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||
|
Депозиты физических лиц |
306780,30 |
29220,97 |
208386,16 |
55675,52 |
6427,25 |
7070,40 |
|||||||||
|
Депозиты юридических лиц |
170088,76 |
20091,79 |
102185,06 |
34556,85 |
6356,28 |
6898,78 |
|||||||||
|
Долговые ценные бумаги |
142780,58 |
20058,33 |
102500,10 |
18321,14 |
1559,58 |
341,42 |
|||||||||
|
Средства в управлении |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Итого процентных пассивов |
940824,11 |
163189,45 |
640427,44 |
108553,51 |
14343,11 |
14310,60 |
|||||||||
|
Данные о процентных ставках |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Текущие счета |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
|||||||||
|
Счета местных бюджетов |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
|||||||||
|
Счета ЛОРО |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
|||||||||
|
Привлеченные МБК |
0,215 |
0,2 |
0,205 |
0,22 |
0,22 |
0,23 |
|||||||||
|
Депозиты физ.лиц |
0,141 |
0,09 |
0,12 |
0,15 |
0,17 |
0,175 |
|||||||||
|
Депозиты юр.лиц |
0,153 |
0,11 |
0,13 |
0,16 |
0,18 |
0,185 |
|||||||||
|
Долговые ценные бумаги |
0,131 |
0,07 |
0,15 |
0,14 |
0,145 |
0,15 |
|||||||||
|
Средняя ставка в периоде по ПАССИВУ |
0,10 |
0,08 |
0,10 |
0,10 |
0,11 |
0,11 |
|||||||||
|
Средняя ставка по ПАССИВУ |
0,10 |
|
|
|
|
|
|||||||||
Расчет дюрации пассивов
Срок t
0,04167
0,1667
0,375
0,75
1,5
итого
Текущая стоимость пассивов тыс. руб.
162601,38
631244,68
105083,429
13440,77
12566,64896
924936,9
R-ставка дисконтирования
0,0905
***
***
***
***
***
(1+R) в степени t
1,004
1,015
1,033
1,067
1,139
***
Средневзвешенный срок погашения пассивов, тыс. руб.
6775,06
105207,45
39406,29
10080,57
18849,97
180319,34
Дюрация пассивов, тыс. руб.
0,195
***
***
***
***
***
АКТИВ БАЛАНСА
Сумма
До
От 1
От 3 мес.
От 6 мес.
Свыше
баланса
1 мес.
до 3 мес.
до 6 мес.
до 12 мес.
1 года
Процентные активы
Гос. Облигации, купонные
32000
2000
8000
10000
1000
11000
Гос. Облигации, дисконтные
28001
2000
7001
9000
0
10000
Муниципальные облигации
11847
1000
1800
2047
3500
3500
Корпоративные долговые
16730
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
| Новости |
| Мои настройки |
|
|
© 2009 Все права защищены.
Управление процентным риском в коммерческом банке 
Наверх